Сравнение IEFS.L с VUKG.L
IEFS.L (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) and VUKG.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating) are both Europe Equities funds - IEFS.L tracks the MSCI Europe SMID NR EUR while VUKG.L tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEFS.L returned 5.94%/yr vs 11.75%/yr for VUKG.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEFS.L charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for VUKG.L.
Доходность
Сравнение доходности IEFS.L и VUKG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEFS.L торгуется в GBp, в то время как VUKG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUKG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEFS.L показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у VUKG.L с доходностью 5.56%.
IEFS.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.31%
VUKG.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 21.09%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEFS.L и VUKG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFS.L iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 6.36% | 24.40% | 0.75% | 11.87% | -13.35% | 12.21% | 7.23% | 9.81% |
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 5.56% | 26.12% | 9.40% | 7.20% | 5.51% | 17.39% | -11.57% | 7.70% |
Correlation
The correlation between IEFS.L and VUKG.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г. | 0.78 |
The correlation between IEFS.L and VUKG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEFS.L vs. VUKG.L — Ранг доходности на риск
IEFS.L
VUKG.L
Сравнение IEFS.L c VUKG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEFS.L | VUKG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.40 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 7.96 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEFS.L | VUKG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.95 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.92 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IEFS.L и VUKG.L
Максимальная просадка IEFS.L за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки VUKG.L в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFS.L и VUKG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEFS.L | VUKG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -34.32% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -8.74% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.84% | -13.03% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -13.03% | -13.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -4.16% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -4.73% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.64% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFS.L и VUKG.L
iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) имеют волатильность 3.81% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEFS.L | VUKG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.86% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 9.35% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.72% | 10.74% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 12.75% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 16.13% | -0.54% |
Сравнение комиссий IEFS.L и VUKG.L
IEFS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUKG.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFS.L и VUKG.L
Ни IEFS.L, ни VUKG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IEFS.L and VUKG.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUKG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUKG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IEFS.L.
IEFS.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR, while VUKG.L tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IEFS.L and 0.09% for VUKG.L.
Подберите оптимальное распределение для IEFS.L и VUKG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор