PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEFS.L с SX5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IEFS.L и SX5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEFS.L показывает доходность 6.36%, а SX5S.L немного выше – 6.46%. За последние 10 лет акции IEFS.L уступали акциям SX5S.L по среднегодовой доходности: 8.31% против 11.41% соответственно.


IEFS.L

1 день
0.54%
1 месяц
-0.44%
С начала года
6.36%
6 месяцев
8.49%
1 год
15.97%
3 года*
12.70%
5 лет*
5.94%
10 лет*
8.31%

SX5S.L

1 день
0.35%
1 месяц
1.56%
С начала года
6.46%
6 месяцев
7.42%
1 год
18.48%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFS.L и SX5S.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFS.L
iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF
6.36%24.40%0.75%11.87%-13.35%12.21%7.23%20.36%-12.26%18.08%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF
6.46%27.68%6.13%19.91%-3.67%14.48%2.12%23.51%-10.62%14.35%

Correlation

The correlation between IEFS.L and SX5S.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г.

0.74

The correlation between IEFS.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Доходность на риск

IEFS.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEFS.L
Ранг доходности на риск IEFS.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFS.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFS.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFS.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFS.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFS.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина

SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFS.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEFS.LSX5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.62

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

5.40

+0.43

IEFS.L vs. SX5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFS.L на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SX5S.L равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFS.L и SX5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEFS.LSX5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.23

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.69

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.73

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IEFS.L и SX5S.L

Максимальная просадка IEFS.L за все время составила -31.02%, примерно равная максимальной просадке SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFS.L и SX5S.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IEFS.LSX5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-32.54%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-11.43%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-13.85%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-21.71%

-4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.02%

-32.54%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-0.57%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-5.44%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.44%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFS.L и SX5S.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) составляет 3.81%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что IEFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IEFS.LSX5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.90%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

12.23%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

15.09%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

17.62%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

19.88%

-4.29%

Сравнение комиссий IEFS.L и SX5S.L

IEFS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFS.L и SX5S.L

Ни IEFS.L, ни SX5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IEFS.L and SX5S.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IEFS.L.

IEFS.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for IEFS.L and 0.05% for SX5S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFS.L и SX5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор