Сравнение IEFS.L с CMB1.L
IEFS.L (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) and CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - IEFS.L tracks the MSCI Europe SMID NR EUR while CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFS.L returned 9.22%/yr vs 17.45%/yr for CMB1.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEFS.L charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for CMB1.L.
Доходность
Сравнение доходности IEFS.L и CMB1.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEFS.L показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у CMB1.L с доходностью 16.99%. За последние 10 лет акции IEFS.L уступали акциям CMB1.L по среднегодовой доходности: 9.22% против 17.45% соответственно.
IEFS.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 9.22%
CMB1.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 16.99%
- 6 месяцев
- 17.62%
- 1 год
- 38.46%
- 3 года*
- 29.77%
- 5 лет*
- 20.58%
- 10 лет*
- 17.45%
Сравнение доходности по годам IEFS.L и CMB1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFS.L iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 8.09% | 24.40% | 0.75% | 11.87% | -13.35% | 12.21% | 7.23% | 20.36% | -12.26% | 18.08% |
CMB1.L iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 16.99% | 43.83% | 13.25% | 30.68% | -3.56% | 18.29% | 1.52% | 24.83% | -13.79% | 22.48% |
Correlation
The correlation between IEFS.L and CMB1.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г. | 0.79 |
The correlation between IEFS.L and CMB1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEFS.L vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск
IEFS.L
CMB1.L
Сравнение IEFS.L c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEFS.L | CMB1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.44 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.71 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 13.55 | -6.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEFS.L и CMB1.L
Максимальная просадка IEFS.L за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки CMB1.L в -56.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFS.L и CMB1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEFS.L | CMB1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -56.05% | +25.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -10.32% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.84% | -15.62% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -24.19% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.02% | -36.61% | +5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -2.84% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -15.20% | +9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.83% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFS.L и CMB1.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) составляет 2.04%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что IEFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMB1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEFS.L | CMB1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 3.96% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 12.40% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 15.07% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 18.01% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 20.12% | -4.67% |
Сравнение комиссий IEFS.L и CMB1.L
IEFS.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CMB1.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFS.L и CMB1.L
Ни IEFS.L, ни CMB1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IEFS.L and CMB1.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEFS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEFS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.
IEFS.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR, while CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. Their fees differ too: 0.25% for IEFS.L and 0.33% for CMB1.L.
Подберите оптимальное распределение для IEFS.L и CMB1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор