PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFQ.L с SX5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFQ.L с SX5S.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEFQ.L (iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IEFQ.L tracks the MSCI Europe NR EUR while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFQ.L returned 8.84%/yr vs 11.41%/yr for SX5S.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEFQ.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.

Доходность

Сравнение доходности IEFQ.L и SX5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS (IEFQ.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEFQ.L показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у SX5S.L с доходностью 6.46%. За последние 10 лет акции IEFQ.L уступали акциям SX5S.L по среднегодовой доходности: 8.84% против 11.41% соответственно.

IEFQ.L

1 день
0.91%
1 месяц
-0.44%
С начала года
3.66%
6 месяцев
5.04%
1 год
9.44%
3 года*
7.89%
5 лет*
6.05%
10 лет*
8.84%

SX5S.L

1 день
0.35%
1 месяц
1.56%
С начала года
6.46%
6 месяцев
7.42%
1 год
18.48%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFQ.L и SX5S.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFQ.L
iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS		3.66%14.94%-0.69%12.31%-6.34%18.16%6.81%24.09%-5.79%14.92%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		6.46%27.68%6.13%19.91%-3.67%14.48%2.12%23.51%-10.62%14.35%

Correlation

The correlation between IEFQ.L and SX5S.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г.

0.74

The correlation between IEFQ.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEFQ.L и SX5S.L

Секторы
IEFQ.L
SX5S.L

Финансовые услуги

20.6%
25.1%

Промышленность

19.1%
22.1%

Здравоохранение

14.4%
5.4%

Технологии

12.0%
16.1%

Потребительский защитный сектор

7.9%
5.5%

Потребительский циклический сектор

6.7%
9.8%

Сырьевые материалы

5.6%
3.7%

Энергетика

4.9%
5.2%

Коммунальные услуги

4.8%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.3%

Недвижимость

0.8%

-

Финансовые услуги

IEFQ.L
20.6%
SX5S.L
25.1%

Промышленность

IEFQ.L
19.1%
SX5S.L
22.1%

Здравоохранение

IEFQ.L
14.4%
SX5S.L
5.4%

Технологии

IEFQ.L
12.0%
SX5S.L
16.1%

Потребительский защитный сектор

IEFQ.L
7.9%
SX5S.L
5.5%

Потребительский циклический сектор

IEFQ.L
6.7%
SX5S.L
9.8%

Сырьевые материалы

IEFQ.L
5.6%
SX5S.L
3.7%

Энергетика

IEFQ.L
4.9%
SX5S.L
5.2%

Коммунальные услуги

IEFQ.L
4.8%
SX5S.L
4.8%

Коммуникационные услуги

IEFQ.L
3.1%
SX5S.L
2.3%

Недвижимость

IEFQ.L
0.8%
SX5S.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с IEFQ.L:
IEFQ.L с CS51.LIEFQ.L с EUN.LIEFQ.L с AVDEIEFQ.L с VEUA.LIEFQ.L с IMEU.LIEFQ.L с VOOIEFQ.L с SMEA.L
Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с ACWXSX5S.L с SPYSX5S.L с QQQSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с CIBR

Доходность на риск

IEFQ.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFQ.L
Ранг доходности на риск IEFQ.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFQ.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFQ.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFQ.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFQ.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFQ.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFQ.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS (IEFQ.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFQ.LSX5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.23

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
1.83

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

1.62

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

5.40

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEFQ.L vs. SX5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFQ.L на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа SX5S.L равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFQ.L и SX5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFQ.LSX5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.23

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.69

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.59

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IEFQ.L и SX5S.L

Максимальная просадка IEFQ.L за все время составила -26.38%, что меньше максимальной просадки SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFQ.L и SX5S.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFQ.LSX5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.38%

-32.54%

+6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-11.43%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-13.85%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-21.71%

+3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.38%

-32.54%

+6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-0.57%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-5.44%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.44%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFQ.L и SX5S.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS (IEFQ.L) составляет 3.63%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что IEFQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFQ.LSX5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.90%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

12.23%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

15.09%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

17.62%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

19.88%

-5.62%

Сравнение комиссий IEFQ.L и SX5S.L

IEFQ.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFQ.L и SX5S.L

Ни IEFQ.L, ни SX5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IEFQ.L and SX5S.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IEFQ.L.

IEFQ.L tracks MSCI Europe NR EUR, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for IEFQ.L and 0.05% for SX5S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFQ.L и SX5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор