Сравнение IEFM.L с VWCE.DE
IEFM.L (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IEFM.L is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index, while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEFM.L returned 11.67%/yr vs 12.02%/yr for VWCE.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEFM.L charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IEFM.L и VWCE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEFM.L торгуется в GBp, в то время как VWCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCE.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEFM.L показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью 10.52%.
IEFM.L
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 7.84%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 13.00%
VWCE.DE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 10.52%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEFM.L и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFM.L iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 7.84% | 33.05% | 15.03% | 10.37% | -9.80% | 14.07% | 17.04% | 2.28% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 10.52% | 14.84% | 18.99% | 15.82% | -8.73% | 19.54% | 11.30% | 2.19% |
Correlation
The correlation between IEFM.L and VWCE.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.69 |
The correlation between IEFM.L and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEFM.L vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
IEFM.L
VWCE.DE
Сравнение IEFM.L c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEFM.L | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.46 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 3.92 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 15.44 | -8.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEFM.L и VWCE.DE
Максимальная просадка IEFM.L за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFM.L и VWCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEFM.L | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -25.99% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -7.02% | -5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -18.90% | +5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.33% | -18.90% | -2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -1.56% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -3.46% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 1.78% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFM.L и VWCE.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что IEFM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEFM.L | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 3.43% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 8.27% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.23% | 11.09% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 13.34% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 15.51% | +0.44% |
Сравнение комиссий IEFM.L и VWCE.DE
IEFM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFM.L и VWCE.DE
Ни IEFM.L, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IEFM.L and VWCE.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for IEFM.L.
IEFM.L is categorized as Momentum, while VWCE.DE is Global Equities. IEFM.L tracks MSCI Europe Momentum Index, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IEFM.L and 0.19% for VWCE.DE.
Подберите оптимальное распределение для IEFM.L и VWCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор