Сравнение IEFM.L с DFNS.L
IEFM.L (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) and DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IEFM.L is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index, while DFNS.L is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector™ Global Defense Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IEFM.L returned 20.53%/yr vs 37.58%/yr for DFNS.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. IEFM.L charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for DFNS.L.
Доходность
Сравнение доходности IEFM.L и DFNS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEFM.L торгуется в GBp, в то время как DFNS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFNS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEFM.L показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у DFNS.L с доходностью 1.33%.
IEFM.L
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 7.84%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 13.00%
DFNS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 37.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEFM.L и DFNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IEFM.L iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 7.84% | 33.05% | 15.03% | 6.26% |
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | 1.33% | 56.23% | 46.26% | 22.03% |
Correlation
The correlation between IEFM.L and DFNS.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г. | 0.50 |
The correlation between IEFM.L and DFNS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEFM.L vs. DFNS.L — Ранг доходности на риск
IEFM.L
DFNS.L
Сравнение IEFM.L c DFNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEFM.L | DFNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.12 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.76 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 1.84 | +4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEFM.L и DFNS.L
Максимальная просадка IEFM.L за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки DFNS.L в -19.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFM.L и DFNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEFM.L | DFNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -19.32% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -19.32% | +7.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -19.32% | +6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -17.42% | +16.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -3.29% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 7.95% | -4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFM.L и DFNS.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) составляет 4.17%, в то время как у VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что IEFM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEFM.L | DFNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 7.93% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 18.84% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.23% | 24.62% | -8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 20.96% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 20.96% | -5.01% |
Сравнение комиссий IEFM.L и DFNS.L
IEFM.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFNS.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFM.L и DFNS.L
Ни IEFM.L, ни DFNS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IEFM.L and DFNS.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEFM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEFM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for DFNS.L.
IEFM.L is categorized as Momentum, while DFNS.L is Aerospace & Defense. IEFM.L tracks MSCI Europe Momentum Index, while DFNS.L tracks MarketVector™ Global Defense Industry Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for IEFM.L and 0.55% for DFNS.L.
Подберите оптимальное распределение для IEFM.L и DFNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор