Сравнение IEFM.L с CEMU.AS
IEFM.L (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) and CEMU.AS (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - IEFM.L is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index, while CEMU.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFM.L returned 13.00%/yr vs 11.10%/yr for CEMU.AS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IEFM.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for CEMU.AS.
Доходность
Сравнение доходности IEFM.L и CEMU.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEFM.L торгуется в GBp, в то время как CEMU.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEMU.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с IEFM.L на уровне 7.84% и CEMU.AS на уровне 7.84%. За последние 10 лет акции IEFM.L превзошли акции CEMU.AS по среднегодовой доходности: 13.00% против 11.10% соответственно.
IEFM.L
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 7.84%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 13.00%
CEMU.AS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 7.84%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение доходности по годам IEFM.L и CEMU.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFM.L iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 7.84% | 33.05% | 15.03% | 10.37% | -9.80% | 14.07% | 17.04% | 23.39% | -9.34% | 15.91% |
CEMU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 7.84% | 31.08% | 5.07% | 16.28% | -7.15% | 15.81% | 5.09% | 17.99% | -10.95% | 17.47% |
Correlation
The correlation between IEFM.L and CEMU.AS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г. | 0.82 |
The correlation between IEFM.L and CEMU.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEFM.L vs. CEMU.AS — Ранг доходности на риск
IEFM.L
CEMU.AS
Сравнение IEFM.L c CEMU.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEFM.L | CEMU.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.92 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 6.87 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEFM.L и CEMU.AS
Максимальная просадка IEFM.L за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки CEMU.AS в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFM.L и CEMU.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEFM.L | CEMU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -30.69% | +6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -10.87% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -13.91% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.33% | -22.06% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.88% | -30.69% | +6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.24% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -5.15% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.05% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFM.L и CEMU.AS
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) составляет 4.17%, в то время как у iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что IEFM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMU.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEFM.L | CEMU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.42% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 11.93% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.23% | 14.23% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 16.30% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 16.99% | -1.04% |
Сравнение комиссий IEFM.L и CEMU.AS
IEFM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CEMU.AS в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFM.L и CEMU.AS
Ни IEFM.L, ни CEMU.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IEFM.L and CEMU.AS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMU.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMU.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IEFM.L.
IEFM.L is categorized as Momentum, while CEMU.AS is Europe Equities. IEFM.L tracks MSCI Europe Momentum Index, while CEMU.AS tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.25% for IEFM.L and 0.12% for CEMU.AS.
Подберите оптимальное распределение для IEFM.L и CEMU.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор