Сравнение IEF5.L с 3NIE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) и Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities (3NIE.L).
IEF5.L и 3NIE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF5.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 мая 2023 г.. 3NIE.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность iSTOXX Leveraged 3x NIO Index. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IEF5.L и 3NIE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEF5.L и 3NIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IEF5.L Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities | -8.94% | -5.24% |
3NIE.L Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities | 5.39% | -21.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IEF5.L показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у 3NIE.L с доходностью 5.39%.
IEF5.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- -8.94%
- 6 месяцев
- -10.97%
- 1 год
- -16.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3NIE.L
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- 84.55%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEF5.L и 3NIE.L
И IEF5.L, и 3NIE.L имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
IEF5.L vs. 3NIE.L — Ранг доходности на риск
IEF5.L
3NIE.L
Сравнение IEF5.L c 3NIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) и Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities (3NIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEF5.L | 3NIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEF5.L | 3NIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.25 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между IEF5.L и 3NIE.L составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF5.L и 3NIE.L
Ни IEF5.L, ни 3NIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IEF5.L и 3NIE.L
Максимальная просадка IEF5.L за все время составила -54.23%, что меньше максимальной просадки 3NIE.L в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF5.L и 3NIE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEF5.L | 3NIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.23% | -60.65% | +6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.06% | -18.25% | -34.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.65% | -39.03% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF5.L и 3NIE.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEF5.L | 3NIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.42% | 164.11% | -134.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.95% | 164.11% | -97.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.95% | 164.11% | -97.16% |