PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3NIE.L с 2MSF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3NIE.L с 2MSF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities (3NIE.L) и Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP (2MSF.L).

3NIE.L и 2MSF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3NIE.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность iSTOXX Leveraged 3x NIO Index. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. 2MSF.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность NYSE Leveraged 2x MSFT Index. Фонд был запущен 5 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 3NIE.L и 2MSF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities (3NIE.L) и Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP (2MSF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3NIE.L и 2MSF.L

2026 (YTD)2025
3NIE.L
Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities		5.39%-21.24%
2MSF.L
Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP		-44.65%5.36%
Разные валюты инструментов

3NIE.L торгуется в USD, в то время как 2MSF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2MSF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3NIE.L показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у 2MSF.L с доходностью -44.65%.

3NIE.L

1 день
5.91%
1 месяц
84.55%
С начала года
5.39%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

2MSF.L

1 день
3.63%
1 месяц
-13.85%
С начала года
-44.65%
6 месяцев
-51.87%
1 год
-18.91%
3 года*
5.06%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities

Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP

Часто сравнивают с 3NIE.L:
3NIE.L с QCN.TO3NIE.L с SMHX3NIE.L с VOO3NIE.L с SCHC3NIE.L с 3NFE.L3NIE.L с SLVI.L3NIE.L с NVDI.L
Часто сравнивают с 2MSF.L:
2MSF.L с 2GOO.L2MSF.L с MAGX2MSF.L с LQQ.PA2MSF.L с 3BP.L2MSF.L с UPRO2MSF.L с 3GOO.L2MSF.L с 3KOR.L

Сравнение комиссий 3NIE.L и 2MSF.L

И 3NIE.L, и 2MSF.L имеют комиссию равную 0.75%.

3NIE.L
Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities
2MSF.L
Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP

Доходность на риск

3NIE.L vs. 2MSF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3NIE.L
2MSF.L
Ранг доходности на риск 2MSF.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2MSF.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2MSF.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2MSF.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2MSF.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2MSF.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3NIE.L c 2MSF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities (3NIE.L) и Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP (2MSF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

3NIE.L vs. 2MSF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3NIE.L2MSF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.47

-0.72

Корреляция

Корреляция между 3NIE.L и 2MSF.L составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3NIE.L и 2MSF.L

Ни 3NIE.L, ни 2MSF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3NIE.L и 2MSF.L

Максимальная просадка 3NIE.L за все время составила -60.65%, что меньше максимальной просадки 2MSF.L в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3NIE.L и 2MSF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

3NIE.L2MSF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.65%

-66.77%

+6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-66.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.25%

-64.79%

+46.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.03%

-17.94%

-21.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

31.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности 3NIE.L и 2MSF.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

3NIE.L2MSF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.97%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

56.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

164.11%

67.06%

+97.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

164.11%

53.47%

+110.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

164.11%

53.27%

+110.84%