Сравнение IEDY.L с VHYL.L
IEDY.L (iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and VHYL.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both Dividend funds - IEDY.L tracks the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index (USD) CLOSE NTR while VHYL.L tracks the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEDY.L returned 6.34%/yr vs 10.04%/yr for VHYL.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEDY.L charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for VHYL.L.
Доходность
Сравнение доходности IEDY.L и VHYL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEDY.L торгуется в USD, в то время как VHYL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEDY.L показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у VHYL.L с доходностью 13.26%. За последние 10 лет акции IEDY.L уступали акциям VHYL.L по среднегодовой доходности: 6.34% против 10.04% соответственно.
IEDY.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- 4.81%
- С начала года
- 8.81%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 6.34%
VHYL.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 13.26%
- 1 год
- 26.05%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение доходности по годам IEDY.L и VHYL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDY.L iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 8.81% | 27.60% | 7.02% | 19.23% | -30.77% | 11.02% | -2.56% | 13.94% | -5.15% | 25.92% |
VHYL.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 13.26% | 27.15% | 9.37% | 10.81% | -5.37% | 18.15% | -0.58% | 21.69% | -11.88% | 19.16% |
Correlation
The correlation between IEDY.L and VHYL.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2013 г. | 0.69 |
The correlation between IEDY.L and VHYL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEDY.L vs. VHYL.L — Ранг доходности на риск
IEDY.L
VHYL.L
Сравнение IEDY.L c VHYL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) (IEDY.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEDY.L | VHYL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.46 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.32 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 11.69 | -4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEDY.L и VHYL.L
Максимальная просадка IEDY.L за все время составила -48.42%, что больше максимальной просадки VHYL.L в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDY.L и VHYL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEDY.L | VHYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.42% | -36.01% | -12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -7.82% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.34% | -12.59% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.24% | -21.60% | -19.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.24% | -36.01% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -0.28% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.43% | -5.28% | -10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.22% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDY.L и VHYL.L
iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) (IEDY.L) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что IEDY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEDY.L | VHYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 2.06% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 8.34% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 10.24% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 13.19% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 14.40% | +3.96% |
Сравнение комиссий IEDY.L и VHYL.L
IEDY.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VHYL.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDY.L и VHYL.L
Дивидендная доходность IEDY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности VHYL.L в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDY.L iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 5.12% | 5.72% | 7.94% | 7.91% | 9.38% | 6.57% | 4.79% | 5.59% | 5.69% | 3.96% | 4.59% | 6.51% |
VHYL.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.53% | 2.79% | 3.08% | 3.37% | 3.67% | 3.08% | 3.28% | 3.34% | 3.63% | 3.09% | 2.88% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
IEDY.L and VHYL.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYL.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYL.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for IEDY.L.
IEDY.L tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index (USD) CLOSE NTR, while VHYL.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for IEDY.L and 0.29% for VHYL.L.
Подберите оптимальное распределение для IEDY.L и VHYL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор