Сравнение IEDY.L с JSET.L
IEDY.L (iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and JSET.L (JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - IEDY.L is a Dividend fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index (USD) CLOSE NTR, while JSET.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. IEDY.L is passively managed, while JSET.L is actively managed. Over the past 5 years, IEDY.L returned 4.73%/yr vs 1.43%/yr for JSET.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IEDY.L charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for JSET.L.
Доходность
Сравнение доходности IEDY.L и JSET.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEDY.L торгуется в USD, в то время как JSET.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JSET.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEDY.L показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у JSET.L с доходностью -1.49%.
IEDY.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- 4.81%
- С начала года
- 8.81%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 6.34%
JSET.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- -1.49%
- 1 год
- 0.70%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEDY.L и JSET.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDY.L iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 8.81% | 27.60% | 7.02% | 19.23% | -30.77% | 11.02% | -2.56% | 13.94% | -5.30% |
JSET.L JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) | -1.49% | 16.02% | -2.41% | 6.67% | -6.20% | -7.67% | 8.56% | -0.95% | -15.25% |
Correlation
The correlation between IEDY.L and JSET.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEDY.L vs. JSET.L — Ранг доходности на риск
IEDY.L
JSET.L
Сравнение IEDY.L c JSET.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) (IEDY.L) и JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) (JSET.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEDY.L | JSET.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.01 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 0.05 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 0.10 | +6.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEDY.L и JSET.L
Максимальная просадка IEDY.L за все время составила -48.42%, что больше максимальной просадки JSET.L в -30.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDY.L и JSET.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEDY.L | JSET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.42% | -30.21% | -18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -5.05% | -3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.34% | -13.70% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.24% | -20.80% | -20.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -6.16% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.43% | -14.98% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.38% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDY.L и JSET.L
iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) (IEDY.L) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) (JSET.L) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что IEDY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSET.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEDY.L | JSET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 1.38% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 4.91% | +7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 6.43% | +7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 11.65% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 11.03% | +7.33% |
Сравнение комиссий IEDY.L и JSET.L
IEDY.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JSET.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDY.L и JSET.L
Дивидендная доходность IEDY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, тогда как JSET.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDY.L iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 5.12% | 5.72% | 7.94% | 7.91% | 9.38% | 6.57% | 4.79% | 5.59% | 5.69% | 3.96% | 4.59% | 6.51% |
JSET.L JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEDY.L and JSET.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JSET.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JSET.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for IEDY.L.
IEDY.L is categorized as Dividend, while JSET.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for IEDY.L and 0.18% for JSET.L.
Подберите оптимальное распределение для IEDY.L и JSET.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор