PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEDL.L с SX5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEDL.L с SX5S.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEDL.L returned 14.46%/yr vs 11.36%/yr for SX5S.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEDL.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.

Доходность

Сравнение доходности IEDL.L и SX5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEDL.L торгуется в EUR, в то время как SX5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SX5S.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEDL.L показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у SX5S.L с доходностью 7.41%.

IEDL.L

1 день
-0.09%
1 месяц
4.62%
С начала года
14.02%
6 месяцев
16.99%
1 год
32.74%
3 года*
21.57%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—

SX5S.L

1 день
0.26%
1 месяц
4.65%
С начала года
7.41%
6 месяцев
8.60%
1 год
15.51%
3 года*
15.34%
5 лет*
11.36%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEDL.L и SX5S.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		14.02%35.00%10.46%13.50%-3.75%26.71%-8.76%21.78%-12.14%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.41%21.02%11.26%22.45%-8.76%23.19%-3.31%30.05%-10.22%

Correlation

The correlation between IEDL.L and SX5S.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.77

The correlation between IEDL.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEDL.L и SX5S.L

Секторы
IEDL.L
SX5S.L

Финансовые услуги

22.6%
25.1%

Промышленность

17.0%
22.1%

Здравоохранение

12.3%
5.4%

Технологии

12.2%
16.1%

Потребительский защитный сектор

8.6%
5.5%

Сырьевые материалы

6.2%
3.7%

Потребительский циклический сектор

6.2%
9.8%

Энергетика

5.1%
5.2%

Коммунальные услуги

4.5%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.3%

Недвижимость

0.6%

-

Финансовые услуги

IEDL.L
22.6%
SX5S.L
25.1%

Промышленность

IEDL.L
17.0%
SX5S.L
22.1%

Здравоохранение

IEDL.L
12.3%
SX5S.L
5.4%

Технологии

IEDL.L
12.2%
SX5S.L
16.1%

Потребительский защитный сектор

IEDL.L
8.6%
SX5S.L
5.5%

Сырьевые материалы

IEDL.L
6.2%
SX5S.L
3.7%

Потребительский циклический сектор

IEDL.L
6.2%
SX5S.L
9.8%

Энергетика

IEDL.L
5.1%
SX5S.L
5.2%

Коммунальные услуги

IEDL.L
4.5%
SX5S.L
4.8%

Коммуникационные услуги

IEDL.L
3.7%
SX5S.L
2.3%

Недвижимость

IEDL.L
0.6%
SX5S.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L
Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с ACWXSX5S.L с SPYSX5S.L с QQQSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с CIBR

Доходность на риск

IEDL.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEDL.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEDL.LSX5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.00

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.55

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.19

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

1.42

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

4.78

+7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEDL.L vs. SX5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEDL.L на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа SX5S.L равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDL.L и SX5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEDL.LSX5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.00

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.67

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.51

+0.08

Просадки

Сравнение просадок IEDL.L и SX5S.L

Максимальная просадка IEDL.L за все время составила -39.74%, примерно равная максимальной просадке SX5S.L в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDL.L и SX5S.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEDL.LSX5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.74%

-38.83%

-0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-10.84%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.52%

-16.02%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.57%

-23.42%

+3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.28%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-6.66%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.23%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IEDL.L и SX5S.L

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) имеют волатильность 4.76% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEDL.LSX5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.94%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

12.30%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

15.46%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

17.83%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

20.47%

-2.50%

Сравнение комиссий IEDL.L и SX5S.L

IEDL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDL.L и SX5S.L

Дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как SX5S.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEDL.L and SX5S.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IEDL.L.

IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for IEDL.L and 0.05% for SX5S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEDL.L и SX5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор