PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEDL.L с PRIZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEDL.L с PRIZ.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) and PRIZ.L (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR while PRIZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEDL.L returned 14.97%/yr vs 11.12%/yr for PRIZ.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IEDL.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PRIZ.L.

Доходность

Сравнение доходности IEDL.L и PRIZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEDL.L торгуется в EUR, в то время как PRIZ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIZ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEDL.L показывает доходность 16.51%, что значительно выше, чем у PRIZ.L с доходностью 11.56%.

IEDL.L

1 день
1.54%
1 месяц
1.49%
С начала года
16.51%
6 месяцев
17.13%
1 год
37.70%
3 года*
22.69%
5 лет*
14.97%
10 лет*
—

PRIZ.L

1 день
-0.43%
1 месяц
2.37%
С начала года
11.56%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.02%
3 года*
17.50%
5 лет*
11.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEDL.L и PRIZ.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		16.51%34.97%10.35%13.65%-3.82%26.74%-8.81%14.49%
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		11.56%24.02%9.83%19.62%-11.50%24.85%-3.48%7.20%

Correlation

The correlation between IEDL.L and PRIZ.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.86

The correlation between IEDL.L and PRIZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEDL.L и PRIZ.L

Секторы
IEDL.L
PRIZ.L

Финансовые услуги

25.8%
24.8%

Промышленность

18.9%
19.8%

Здравоохранение

12.7%
5.8%

Технологии

9.6%
17.2%

Потребительский защитный сектор

8.2%
4.9%

Потребительский циклический сектор

5.9%
8.6%

Сырьевые материалы

5.3%
3.6%

Коммунальные услуги

4.6%
6.4%

Энергетика

4.5%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
4.3%

Недвижимость

0.6%
0.7%

Финансовые услуги

IEDL.L
25.8%
PRIZ.L
24.8%

Промышленность

IEDL.L
18.9%
PRIZ.L
19.8%

Здравоохранение

IEDL.L
12.7%
PRIZ.L
5.8%

Технологии

IEDL.L
9.6%
PRIZ.L
17.2%

Потребительский защитный сектор

IEDL.L
8.2%
PRIZ.L
4.9%

Потребительский циклический сектор

IEDL.L
5.9%
PRIZ.L
8.6%

Сырьевые материалы

IEDL.L
5.3%
PRIZ.L
3.6%

Коммунальные услуги

IEDL.L
4.6%
PRIZ.L
6.4%

Энергетика

IEDL.L
4.5%
PRIZ.L
3.9%

Коммуникационные услуги

IEDL.L
3.3%
PRIZ.L
4.3%

Недвижимость

IEDL.L
0.6%
PRIZ.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L
Часто сравнивают с PRIZ.L:
PRIZ.L с PR1E.DEPRIZ.L с IEURPRIZ.L с 500U.LPRIZ.L с LCUK.LPRIZ.L с 500G.LPRIZ.L с CEUR.LPRIZ.L с UB03.L

Доходность на риск

IEDL.L vs. PRIZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PRIZ.L
Ранг доходности на риск PRIZ.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIZ.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIZ.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIZ.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIZ.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIZ.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEDL.L c PRIZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEDL.LPRIZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.63

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.39

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.30

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

2.23

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

8.16

+6.37

IEDL.L vs. PRIZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEDL.L на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа PRIZ.L равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDL.L и PRIZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEDL.L и PRIZ.L

Максимальная просадка IEDL.L за все время составила -39.77%, примерно равная максимальной просадке PRIZ.L в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDL.L и PRIZ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEDL.LPRIZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.77%

-39.44%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-10.32%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.59%

-15.04%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.68%

-24.13%

+4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.89%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-6.36%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.82%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IEDL.L и PRIZ.L

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что IEDL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEDL.LPRIZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.31%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

11.72%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

14.22%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

16.26%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

19.36%

-1.40%

Сравнение комиссий IEDL.L и PRIZ.L

IEDL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRIZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDL.L и PRIZ.L

Дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности PRIZ.L в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		2.92%3.44%4.22%4.75%4.23%3.55%2.32%3.86%3.19%
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.30%2.54%2.75%2.78%3.05%1.86%2.08%3.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEDL.L and PRIZ.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IEDL.L.

IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while PRIZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for IEDL.L and 0.05% for PRIZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEDL.L и PRIZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор