PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEDL.L с CMB1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEDL.L с CMB1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) and CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR while CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEDL.L returned 14.46%/yr vs 19.76%/yr for CMB1.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IEDL.L charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for CMB1.L.

Доходность

Сравнение доходности IEDL.L и CMB1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEDL.L торгуется в EUR, в то время как CMB1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMB1.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEDL.L показывает доходность 14.02%, а CMB1.L немного выше – 14.67%.

IEDL.L

1 день
-0.09%
1 месяц
4.62%
С начала года
14.02%
6 месяцев
16.99%
1 год
32.74%
3 года*
21.57%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—

CMB1.L

1 день
-0.01%
1 месяц
4.98%
С начала года
14.67%
6 месяцев
18.28%
1 год
30.69%
3 года*
28.84%
5 лет*
19.76%
10 лет*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEDL.L и CMB1.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		14.02%35.00%10.46%13.50%-3.75%26.71%-8.76%21.78%-12.14%
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		14.67%36.33%18.72%33.45%-8.53%25.99%-4.00%32.77%-17.16%

Correlation

The correlation between IEDL.L and CMB1.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.84

The correlation between IEDL.L and CMB1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEDL.L и CMB1.L

Секторы
IEDL.L
CMB1.L

Финансовые услуги

22.6%
45.1%

Промышленность

17.0%
10.8%

Здравоохранение

12.3%
1.1%

Технологии

12.2%
4.6%

Потребительский защитный сектор

8.6%
0.5%

Сырьевые материалы

6.2%
0.6%

Потребительский циклический сектор

6.2%
10.0%

Энергетика

5.1%
8.8%

Коммунальные услуги

4.5%
17.2%

Коммуникационные услуги

3.7%
1.1%

Недвижимость

0.6%
0.3%

Финансовые услуги

IEDL.L
22.6%
CMB1.L
45.1%

Промышленность

IEDL.L
17.0%
CMB1.L
10.8%

Здравоохранение

IEDL.L
12.3%
CMB1.L
1.1%

Технологии

IEDL.L
12.2%
CMB1.L
4.6%

Потребительский защитный сектор

IEDL.L
8.6%
CMB1.L
0.5%

Сырьевые материалы

IEDL.L
6.2%
CMB1.L
0.6%

Потребительский циклический сектор

IEDL.L
6.2%
CMB1.L
10.0%

Энергетика

IEDL.L
5.1%
CMB1.L
8.8%

Коммунальные услуги

IEDL.L
4.5%
CMB1.L
17.2%

Коммуникационные услуги

IEDL.L
3.7%
CMB1.L
1.1%

Недвижимость

IEDL.L
0.6%
CMB1.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L
Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с SPYCMB1.L с X7PP.LCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с EQQQ.L

Доходность на риск

IEDL.L vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEDL.L c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEDL.LCMB1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.01

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.78

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.27

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

11.55

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEDL.L vs. CMB1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEDL.L на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMB1.L равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDL.L и CMB1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEDL.LCMB1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.01

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.09

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.45

+0.14

Просадки

Сравнение просадок IEDL.L и CMB1.L

Максимальная просадка IEDL.L за все время составила -39.74%, что меньше максимальной просадки CMB1.L в -42.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDL.L и CMB1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEDL.LCMB1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.74%

-42.57%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-9.35%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.52%

-17.56%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.57%

-25.02%

+5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.81%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-9.85%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.65%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IEDL.L и CMB1.L

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что IEDL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMB1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEDL.LCMB1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.49%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

11.98%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

15.22%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

18.18%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

20.04%

-2.07%

Сравнение комиссий IEDL.L и CMB1.L

IEDL.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CMB1.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDL.L и CMB1.L

Дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как CMB1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%

Часто задаваемые вопросы

IEDL.L and CMB1.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEDL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEDL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.

IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. Their fees differ too: 0.25% for IEDL.L and 0.33% for CMB1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEDL.L и CMB1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор