Сравнение IEAC.L с IITU.L
IEAC.L (iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IEAC.L is a European Corporate Bonds fund tracking the BBG Euro Corporate Index (EUR), while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEAC.L returned 0.64%/yr vs 24.84%/yr for IITU.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. IEAC.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности IEAC.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEAC.L торгуется в EUR, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEAC.L показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 18.91%. За последние 10 лет акции IEAC.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 0.64% против 24.84% соответственно.
IEAC.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- -1.30%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 0.64%
IITU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- 18.76%
- С начала года
- 18.91%
- 1 год
- 30.96%
- 3 года*
- 28.14%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 24.84%
Сравнение доходности по годам IEAC.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAC.L iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | -1.30% | 3.22% | 4.32% | 7.42% | -13.36% | -1.07% | 2.60% | 6.20% | -1.47% | 2.20% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 17.25% | 8.47% | 47.65% | 53.89% | -24.72% | 44.50% | 30.83% | 53.38% | 2.99% | 20.63% |
Correlation
The correlation between IEAC.L and IITU.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEAC.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
IEAC.L
IITU.L
Сравнение IEAC.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IEAC.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEAC.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.95 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 4.82 | -4.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEAC.L и IITU.L
Максимальная просадка IEAC.L за все время составила -24.28%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEAC.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEAC.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.28% | -47.18% | +22.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.42% | -15.78% | -7.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -29.94% | +6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -29.94% | +5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.28% | -30.70% | +6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -7.30% | +4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -10.92% | +7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 6.41% | -4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEAC.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IEAC.L) составляет 0.86%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что IEAC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEAC.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 7.14% | -6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.11% | 16.50% | +19.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.42% | 21.71% | +14.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 26.94% | -10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.32% | 24.19% | -11.87% |
Сравнение комиссий IEAC.L и IITU.L
IEAC.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEAC.L и IITU.L
Дивидендная доходность IEAC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAC.L iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 1.65% | 3.29% | 3.39% | 2.51% | 0.84% | 0.81% | 0.84% | 1.10% | 0.98% | 1.52% | 1.66% | 0.90% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEAC.L and IITU.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEAC.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEAC.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IITU.L.
IEAC.L is categorized as European Corporate Bonds, while IITU.L is Technology Equities. IEAC.L tracks BBG Euro Corporate Index (EUR), while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.09% for IEAC.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для IEAC.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор