Сравнение IEAA.L с SEUC.L
IEAA.L (iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) and SEUC.L (SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - IEAA.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while SEUC.L tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEAA.L returned 0.09%/yr vs 1.59%/yr for SEUC.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IEAA.L и SEUC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEAA.L показывает доходность 0.56%, а SEUC.L немного ниже – 0.55%.
IEAA.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- —
SEUC.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 1.91%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 0.86%
Сравнение доходности по годам IEAA.L и SEUC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.56% | 3.10% | 4.31% | 7.51% | -13.40% | -1.11% | 2.70% | 6.24% | -1.48% | 0.45% |
SEUC.L SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | 0.55% | 3.03% | 4.21% | 4.17% | -3.54% | -0.27% | 0.22% | 0.79% | -0.53% | -0.10% |
Correlation
The correlation between IEAA.L and SEUC.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2017 г. | 0.65 |
The correlation between IEAA.L and SEUC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEAA.L vs. SEUC.L — Ранг доходности на риск
IEAA.L
SEUC.L
Сравнение IEAA.L c SEUC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) и SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SEUC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEAA.L | SEUC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.40 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.28 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 9.27 | -6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEAA.L | SEUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.77 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 1.18 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.47 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок IEAA.L и SEUC.L
Максимальная просадка IEAA.L за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки SEUC.L в -7.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEAA.L и SEUC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEAA.L | SEUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -7.82% | -9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -0.83% | -1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.73% | -0.83% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.29% | -4.90% | -12.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.10% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -0.65% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.21% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEAA.L и SEUC.L
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SEUC.L) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что IEAA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEUC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEAA.L | SEUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 0.36% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 0.95% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 1.08% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 1.35% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 2.15% | +2.53% |
Сравнение комиссий IEAA.L и SEUC.L
И IEAA.L, и SEUC.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEAA.L и SEUC.L
IEAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEUC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEUC.L SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | 2.96% | 3.05% | 2.59% | 1.27% | 0.19% | 0.30% | 0.23% | 0.17% | 0.11% | 0.28% | 0.50% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
IEAA.L and SEUC.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEAA.L and SEUC.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
IEAA.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while SEUC.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: iShares and State Street.
Подберите оптимальное распределение для IEAA.L и SEUC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор