Сравнение IEAA.L с ISXF.L
IEAA.L (iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) and ISXF.L (iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds from iShares - IEAA.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while ISXF.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEAA.L returned 0.09%/yr vs -1.54%/yr for ISXF.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IEAA.L и ISXF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEAA.L торгуется в EUR, в то время как ISXF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISXF.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEAA.L показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у ISXF.L с доходностью 0.30%.
IEAA.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- —
ISXF.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- -1.54%
- 10 лет*
- 0.43%
Сравнение доходности по годам IEAA.L и ISXF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.56% | 3.10% | 4.31% | 7.51% | -13.40% | -1.11% | 2.70% | 6.24% | -1.48% | 0.45% |
ISXF.L iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF | 0.32% | 1.35% | 4.63% | 11.03% | -24.09% | 2.24% | 2.65% | 18.35% | -3.26% | 0.92% |
Correlation
The correlation between IEAA.L and ISXF.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2017 г. | 0.54 |
The correlation between IEAA.L and ISXF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEAA.L vs. ISXF.L — Ранг доходности на риск
IEAA.L
ISXF.L
Сравнение IEAA.L c ISXF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) и iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF (ISXF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEAA.L | ISXF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.05 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.41 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 1.00 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEAA.L | ISXF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.26 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.16 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.40 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок IEAA.L и ISXF.L
Максимальная просадка IEAA.L за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки ISXF.L в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEAA.L и ISXF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEAA.L | ISXF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -33.87% | +16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -4.47% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.73% | -7.92% | +5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.29% | -33.87% | +16.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -11.81% | +10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -8.13% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.85% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEAA.L и ISXF.L
Текущая волатильность для iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) составляет 1.30%, в то время как у iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF (ISXF.L) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что IEAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISXF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEAA.L | ISXF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 2.72% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 5.84% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 7.19% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 9.90% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 10.13% | -5.45% |
Сравнение комиссий IEAA.L и ISXF.L
И IEAA.L, и ISXF.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEAA.L и ISXF.L
IEAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISXF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISXF.L iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF | 4.54% | 4.23% | 3.97% | 3.15% | 2.93% | 2.31% | 2.30% | 2.66% | 2.87% | 2.87% | 3.48% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
IEAA.L and ISXF.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEAA.L and ISXF.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
IEAA.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while ISXF.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts TR.
Подберите оптимальное распределение для IEAA.L и ISXF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор