PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IE3E.DE с ECR3.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IE3E.DE с ECR3.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) и Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE).

IE3E.DE и ECR3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IE3E.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Фонд был запущен 25 мая 2022 г.. ECR3.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainability SRI 0-3 Year. Фонд был запущен 3 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IE3E.DE и ECR3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) и Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IE3E.DE и ECR3.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IE3E.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc		-0.18%3.04%4.31%4.16%-1.80%
ECR3.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF		-0.17%2.97%4.19%4.18%-1.83%

Доходность по периодам

С начала года, IE3E.DE показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у ECR3.DE с доходностью -0.17%.

IE3E.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.35%
1 год
1.98%
3 года*
3.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

ECR3.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.53%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.23%
1 год
2.03%
3 года*
3.50%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc

Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF

Часто сравнивают с IE3E.DE:
IE3E.DE с EXHE.DEIE3E.DE с TCBT.DEIE3E.DE с SUA0.DEIE3E.DE с XDEP.DEIE3E.DE с IE1A.DEIE3E.DE с ECR1.DEIE3E.DE с COVR.DE
Часто сравнивают с ECR3.DE:
ECR3.DE с CE31.LECR3.DE с STYC.LECR3.DE с VECA.LECR3.DE с PR1C.DEECR3.DE с LCVB.DEECR3.DE с JER5.DEECR3.DE с SYBD.DE

Сравнение комиссий IE3E.DE и ECR3.DE

И IE3E.DE, и ECR3.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IE3E.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc
ECR3.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF

Доходность на риск

IE3E.DE vs. ECR3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IE3E.DE
Ранг доходности на риск IE3E.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IE3E.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE3E.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE3E.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE3E.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE3E.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ECR3.DE
Ранг доходности на риск ECR3.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECR3.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECR3.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECR3.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECR3.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECR3.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IE3E.DE c ECR3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) и Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IE3E.DEECR3.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.01

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.92

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.18

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

10.19

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IE3E.DE vs. ECR3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IE3E.DE на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECR3.DE равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IE3E.DE и ECR3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IE3E.DEECR3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.01

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.75

+0.80

Корреляция

Корреляция между IE3E.DE и ECR3.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IE3E.DE и ECR3.DE

Ни IE3E.DE, ни ECR3.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IE3E.DE и ECR3.DE

Максимальная просадка IE3E.DE за все время составила -3.12%, что меньше максимальной просадки ECR3.DE в -5.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE3E.DE и ECR3.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IE3E.DEECR3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.12%

-5.04%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-0.88%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.67%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-1.08%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.19%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IE3E.DE и ECR3.DE

iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что IE3E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECR3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IE3E.DEECR3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.60%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

0.69%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31%

1.01%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.56%

1.36%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

1.74%

-0.18%