Сравнение HLQD.L с SDIG.L
HLQD.L (iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc)) and SDIG.L (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - HLQD.L is a USD Corporate Bond fund tracking the IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD), while SDIG.L is a Short-Term Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HLQD.L returned 5.41%/yr vs 2.45%/yr for SDIG.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. HLQD.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for SDIG.L.
Доходность
Сравнение доходности HLQD.L и SDIG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLQD.L показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у SDIG.L с доходностью 1.01%.
HLQD.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 2.10%
- С начала года
- 2.24%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
SDIG.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.97%
- С начала года
- 1.01%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам HLQD.L и SDIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLQD.L iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc) | 2.24% | 5.47% | 8.15% | 11.14% | 0.41% | 1.25% | 0.54% | 10.77% | -0.71% |
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.01% | 6.12% | 4.93% | 5.83% | -4.83% | -0.48% | 4.51% | 6.18% | 1.29% |
Correlation
The correlation between HLQD.L and SDIG.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLQD.L vs. SDIG.L — Ранг доходности на риск
HLQD.L
SDIG.L
Сравнение HLQD.L c SDIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc) (HLQD.L) и iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLQD.L | SDIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 3.33 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 13.93 | -2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLQD.L и SDIG.L
Максимальная просадка HLQD.L за все время составила -21.96%, что больше максимальной просадки SDIG.L в -11.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLQD.L и SDIG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLQD.L | SDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.96% | -11.39% | -10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -1.17% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.08% | -1.18% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.39% | -7.59% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.14% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -0.93% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.28% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLQD.L и SDIG.L
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc) (HLQD.L) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что HLQD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLQD.L | SDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.61% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 1.55% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 1.94% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.36% | 2.66% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.09% | 3.75% | +2.34% |
Сравнение комиссий HLQD.L и SDIG.L
HLQD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SDIG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLQD.L и SDIG.L
HLQD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLQD.L iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.40% | 4.32% | 4.03% | 3.11% | 1.85% | 1.49% | 2.12% | 2.63% | 2.29% | 1.84% | 1.75% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
HLQD.L and SDIG.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDIG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDIG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for HLQD.L.
HLQD.L is categorized as USD Corporate Bond, while SDIG.L is Short-Term Bond. HLQD.L tracks IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD), while SDIG.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Their fees differ too: 0.25% for HLQD.L and 0.20% for SDIG.L.
Подберите оптимальное распределение для HLQD.L и SDIG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор