PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND с XDEW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND с XDEW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IE00BFPM9N11.EUFUND (Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc) and XDEW.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C) are both funds - IE00BFPM9N11.EUFUND is a Global Equities fund managed by Vanguard, while XDEW.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Over the past 10 years, IE00BFPM9N11.EUFUND returned 12.73%/yr vs 11.25%/yr for XDEW.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IE00BFPM9N11.EUFUND charges 0.11%/yr vs 0.20%/yr for XDEW.DE.

Доходность

Сравнение доходности IE00BFPM9N11.EUFUND и XDEW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IE00BFPM9N11.EUFUND показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у XDEW.DE с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции IE00BFPM9N11.EUFUND превзошли акции XDEW.DE по среднегодовой доходности: 12.73% против 11.25% соответственно.

IE00BFPM9N11.EUFUND

1 день
-0.37%
1 месяц
3.41%
С начала года
11.37%
6 месяцев
10.80%
1 год
24.45%
3 года*
17.53%
5 лет*
12.74%
10 лет*
12.73%

XDEW.DE

1 день
0.30%
1 месяц
3.90%
С начала года
10.39%
6 месяцев
10.29%
1 год
18.10%
3 года*
12.12%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IE00BFPM9N11.EUFUND и XDEW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IE00BFPM9N11.EUFUND
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc		11.37%6.73%26.59%19.63%-12.79%31.07%6.32%30.03%-4.16%7.47%
XDEW.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C		10.39%-0.46%18.66%10.08%-6.94%41.59%1.18%31.25%-4.52%4.00%

Correlation

The correlation between IE00BFPM9N11.EUFUND and XDEW.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2014 г.

0.65

The correlation between IE00BFPM9N11.EUFUND and XDEW.DE shifts across timeframes, from 0.52 (3 years) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IE00BFPM9N11.EUFUND:
IE00BFPM9N11.EUFUND с SPY5.DEIE00BFPM9N11.EUFUND с VTWAXIE00BFPM9N11.EUFUND с SPYIE00BFPM9N11.EUFUND с ^GSPCIE00BFPM9N11.EUFUND с DODWXIE00BFPM9N11.EUFUND с WEBN.DEIE00BFPM9N11.EUFUND с TDIV.AS
Часто сравнивают с XDEW.DE:
XDEW.DE с SPYXDEW.DE с SXR8.DEXDEW.DE с RSPXDEW.DE с XZEW.DEXDEW.DE с JREU.DEXDEW.DE с IMEU.LXDEW.DE с IFFF.L

Доходность на риск

IE00BFPM9N11.EUFUND vs. XDEW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IE00BFPM9N11.EUFUND
Ранг доходности на риск IE00BFPM9N11.EUFUND: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE00BFPM9N11.EUFUND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE00BFPM9N11.EUFUND: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE00BFPM9N11.EUFUND: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE00BFPM9N11.EUFUND: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XDEW.DE
Ранг доходности на риск XDEW.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEW.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEW.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEW.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEW.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEW.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND c XDEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IE00BFPM9N11.EUFUNDXDEW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.66

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.35

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.51

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

10.36

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IE00BFPM9N11.EUFUND vs. XDEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа XDEW.DE равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND и XDEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IE00BFPM9N11.EUFUNDXDEW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.66

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.61

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.66

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.68

+0.13

Просадки

Сравнение просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и XDEW.DE

Максимальная просадка IE00BFPM9N11.EUFUND за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки XDEW.DE в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и XDEW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IE00BFPM9N11.EUFUNDXDEW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-38.79%

+5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-5.06%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-22.70%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-22.70%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

-38.79%

+5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-5.39%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.72%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IE00BFPM9N11.EUFUND и XDEW.DE

Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что IE00BFPM9N11.EUFUND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IE00BFPM9N11.EUFUNDXDEW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.06%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

6.75%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

10.70%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

14.89%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

16.86%

-1.74%

Сравнение комиссий IE00BFPM9N11.EUFUND и XDEW.DE

IE00BFPM9N11.EUFUND берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии XDEW.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IE00BFPM9N11.EUFUND и XDEW.DE

Ни IE00BFPM9N11.EUFUND, ни XDEW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IE00BFPM9N11.EUFUND and XDEW.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IE00BFPM9N11.EUFUND и XDEW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор