PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND с IWDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IE00BFPM9N11.EUFUND (Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, IE00BFPM9N11.EUFUND returned 12.73%/yr vs 12.71%/yr for IWDA.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IE00BFPM9N11.EUFUND charges 0.11%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности IE00BFPM9N11.EUFUND и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IE00BFPM9N11.EUFUND торгуется в EUR, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IE00BFPM9N11.EUFUND показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью 10.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IE00BFPM9N11.EUFUND имеют среднегодовую доходность 12.73%, а акции IWDA.L немного отстают с 12.71%.

IE00BFPM9N11.EUFUND

1 день
-0.37%
1 месяц
3.41%
С начала года
11.37%
6 месяцев
10.80%
1 год
24.45%
3 года*
17.53%
5 лет*
12.74%
10 лет*
12.73%

IWDA.L

1 день
-0.37%
1 месяц
3.25%
С начала года
10.69%
6 месяцев
10.67%
1 год
23.38%
3 года*
17.38%
5 лет*
12.81%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IE00BFPM9N11.EUFUND и IWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IE00BFPM9N11.EUFUND
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc		11.37%6.73%26.59%19.63%-12.79%31.07%6.32%30.03%-4.16%7.47%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.69%6.67%26.97%20.54%-13.04%31.33%6.49%30.00%-4.74%7.67%

Correlation

The correlation between IE00BFPM9N11.EUFUND and IWDA.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2013 г.

0.64

The correlation between IE00BFPM9N11.EUFUND and IWDA.L shifts across timeframes, from 0.53 (5 years) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IE00BFPM9N11.EUFUND:
IE00BFPM9N11.EUFUND с SPY5.DEIE00BFPM9N11.EUFUND с VTWAXIE00BFPM9N11.EUFUND с SPYIE00BFPM9N11.EUFUND с ^GSPCIE00BFPM9N11.EUFUND с DODWXIE00BFPM9N11.EUFUND с WEBN.DEIE00BFPM9N11.EUFUND с TDIV.AS
Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY

Доходность на риск

IE00BFPM9N11.EUFUND vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IE00BFPM9N11.EUFUND
Ранг доходности на риск IE00BFPM9N11.EUFUND: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE00BFPM9N11.EUFUND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE00BFPM9N11.EUFUND: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE00BFPM9N11.EUFUND: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE00BFPM9N11.EUFUND: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IE00BFPM9N11.EUFUNDIWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.93

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.74

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.66

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

13.66

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IE00BFPM9N11.EUFUND vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.L равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IE00BFPM9N11.EUFUNDIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.93

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.85

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.80

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.77

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и IWDA.L

Максимальная просадка IE00BFPM9N11.EUFUND за все время составила -33.75%, примерно равная максимальной просадке IWDA.L в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и IWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IE00BFPM9N11.EUFUNDIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-33.57%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-6.37%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-20.70%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-20.70%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

-33.57%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.64%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-4.31%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.71%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IE00BFPM9N11.EUFUND и IWDA.L

Текущая волатильность для Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) составляет 2.24%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что IE00BFPM9N11.EUFUND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IE00BFPM9N11.EUFUNDIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

3.00%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

8.86%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

12.07%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

15.01%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

15.83%

-0.71%

Сравнение комиссий IE00BFPM9N11.EUFUND и IWDA.L

IE00BFPM9N11.EUFUND берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IE00BFPM9N11.EUFUND и IWDA.L

Ни IE00BFPM9N11.EUFUND, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IE00BFPM9N11.EUFUND and IWDA.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IE00BFPM9N11.EUFUND и IWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор