PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVY.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVY.L с IEDL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDVY.L (iShares EURO Dividend UCITS) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds from iShares - IDVY.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDVY.L returned 10.17%/yr vs 14.61%/yr for IEDL.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IDVY.L charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.

Доходность

Сравнение доходности IDVY.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDVY.L торгуется в GBp, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDVY.L показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 13.13%.

IDVY.L

1 день
0.59%
1 месяц
1.16%
С начала года
7.47%
6 месяцев
9.98%
1 год
25.10%
3 года*
21.28%
5 лет*
10.17%
10 лет*
9.21%

IEDL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
2.59%
С начала года
13.13%
6 месяцев
15.91%
1 год
35.61%
3 года*
21.73%
5 лет*
14.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVY.L и IEDL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IDVY.L
iShares EURO Dividend UCITS		7.47%50.03%4.50%3.07%-7.25%16.41%-12.91%15.92%-8.72%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		13.13%42.22%5.44%11.24%1.22%19.20%-3.60%14.87%-10.37%

Correlation

The correlation between IDVY.L and IEDL.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.86

The correlation between IDVY.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDVY.L и IEDL.L

Секторы
IDVY.L
IEDL.L

Финансовые услуги

47.1%
22.6%

Промышленность

15.9%
17.0%

Потребительский циклический сектор

9.7%
6.2%

Коммунальные услуги

8.6%
4.5%

Коммуникационные услуги

5.8%
3.7%

Энергетика

5.0%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
8.6%

Здравоохранение

3.3%
12.3%

Сырьевые материалы

-

6.2%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

12.2%

Финансовые услуги

IDVY.L
47.1%
IEDL.L
22.6%

Промышленность

IDVY.L
15.9%
IEDL.L
17.0%

Потребительский циклический сектор

IDVY.L
9.7%
IEDL.L
6.2%

Коммунальные услуги

IDVY.L
8.6%
IEDL.L
4.5%

Коммуникационные услуги

IDVY.L
5.8%
IEDL.L
3.7%

Энергетика

IDVY.L
5.0%
IEDL.L
5.1%

Потребительский защитный сектор

IDVY.L
4.5%
IEDL.L
8.6%

Здравоохранение

IDVY.L
3.3%
IEDL.L
12.3%

Сырьевые материалы

IDVY.L

-

IEDL.L
6.2%

Недвижимость

IDVY.L

-

IEDL.L
0.6%

Технологии

IDVY.L

-

IEDL.L
12.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO Dividend UCITS

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с IDVY.L:
IDVY.L с EUDI.LIDVY.L с IUKD.LIDVY.L с CSX5.LIDVY.L с DGROIDVY.L с FEV.LIDVY.L с FLXD.LIDVY.L с DVY
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L

Доходность на риск

IDVY.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVY.L
Ранг доходности на риск IDVY.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVY.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVY.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVY.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVY.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVY.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVY.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVY.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.68

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.60

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.42

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

12.66

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVY.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVY.L на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEDL.L равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVY.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVY.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.68

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.95

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.59

-0.17

Просадки

Сравнение просадок IDVY.L и IEDL.L

Максимальная просадка IDVY.L за все время составила -60.84%, что больше максимальной просадки IEDL.L в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY.L и IEDL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVY.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.84%

-34.37%

-26.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-10.54%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.50%

-16.23%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-16.28%

-4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.84%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-5.72%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.86%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVY.L и IEDL.L

Текущая волатильность для iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) составляет 3.50%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что IDVY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVY.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.76%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

11.06%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

13.48%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

15.30%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

17.59%

-0.20%

Сравнение комиссий IDVY.L и IEDL.L

IDVY.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IEDL.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVY.L и IEDL.L

Дивидендная доходность IDVY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности IEDL.L в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVY.L
iShares EURO Dividend UCITS		4.61%5.00%7.04%6.70%5.92%4.40%3.97%5.68%5.34%4.40%4.63%10.91%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDVY.L and IEDL.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEDL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEDL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for IDVY.L.

IDVY.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. Their fees differ too: 0.40% for IDVY.L and 0.25% for IEDL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVY.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор