Сравнение IDVY.L с EUDV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) и SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L).
IDVY.L и EUDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVY.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. EUDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDVY.L и EUDV.L
Загрузка...
Разные валюты инструментов
IDVY.L торгуется в GBp, в то время как EUDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUDV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDVY.L показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у EUDV.L с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции IDVY.L превзошли акции EUDV.L по среднегодовой доходности: 8.91% против 8.04% соответственно.
IDVY.L
- 1 день
- -12.61%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- 35.85%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 8.91%
EUDV.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 8.04%
Сравнение доходности по годам IDVY.L и EUDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVY.L iShares EURO Dividend UCITS | 1.83% | 50.03% | 4.50% | 3.07% | -7.25% | 16.41% | -12.91% | 15.92% | -9.44% | 14.46% |
EUDV.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 4.64% | 25.91% | 3.63% | 15.58% | -5.76% | 7.13% | -6.89% | 15.79% | -7.00% | 14.97% |
Корреляция
Корреляция между IDVY.L и EUDV.L составляет 0.87 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий IDVY.L и EUDV.L
IDVY.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EUDV.L в 0.30%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDVY.L vs. EUDV.L — Ранг доходности на риск
IDVY.L
EUDV.L
Сравнение IDVY.L c EUDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) и SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDVY.L | EUDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.42 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.84 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.93 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | 6.84 | +4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDVY.L | EUDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.42 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.69 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.56 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок IDVY.L и EUDV.L
Максимальная просадка IDVY.L за все время составила -60.84%, что больше максимальной просадки EUDV.L в -31.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY.L и EUDV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDVY.L | EUDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.84% | -31.64% | -29.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -9.19% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | -22.14% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.08% | -31.64% | -7.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | -3.92% | -8.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -5.28% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.60% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVY.L и EUDV.L
iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) имеет более высокую волатильность в 22.03% по сравнению с SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что IDVY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDVY.L | EUDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.03% | 4.63% | +17.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.94% | 8.55% | +14.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.38% | 12.77% | +12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 13.54% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 14.85% | +3.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVY.L и EUDV.L
Дивидендная доходность IDVY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности EUDV.L в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVY.L iShares EURO Dividend UCITS | 4.87% | 5.00% | 7.04% | 6.70% | 5.92% | 4.40% | 3.97% | 5.68% | 5.34% | 4.40% | 4.63% | 10.91% |
EUDV.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.62% | 4.04% | 3.68% | 3.29% | 3.56% | 2.86% | 3.14% | 3.52% | 3.71% | 3.14% | 2.94% | 2.97% |