PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDVY.L с CMB1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVY.L с CMB1.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IDVY.L (iShares EURO Dividend UCITS) and CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - IDVY.L tracks the MSCI EMU NR EUR while CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDVY.L returned 8.23%/yr vs 16.15%/yr for CMB1.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IDVY.L charges 0.40%/yr vs 0.33%/yr for CMB1.L.

Доходность

Сравнение доходности IDVY.L и CMB1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDVY.L показывает доходность 10.37%, что значительно ниже, чем у CMB1.L с доходностью 15.96%. За последние 10 лет акции IDVY.L уступали акциям CMB1.L по среднегодовой доходности: 8.23% против 16.15% соответственно.

IDVY.L

1 день
0.20%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
9.58%
С начала года
10.37%
1 год
22.48%
3 года*
21.12%
5 лет*
10.26%
10 лет*
8.23%

CMB1.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.61%
6 месяцев
14.36%
С начала года
15.96%
1 год
32.84%
3 года*
27.05%
5 лет*
21.15%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVY.L и CMB1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDVY.L
iShares EURO Dividend UCITS		10.37%48.82%3.38%2.07%-8.05%15.68%-13.27%15.14%-9.98%13.82%
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		15.96%43.83%13.25%30.68%-3.56%18.29%1.52%24.83%-13.79%22.48%

Correlation

The correlation between IDVY.L and CMB1.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г.

0.81

The correlation between IDVY.L and CMB1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDVY.L и CMB1.L

Секторы
IDVY.L
CMB1.L

Финансовые услуги

50.3%
47.4%

Промышленность

16.4%
10.7%

Коммунальные услуги

8.3%
15.6%

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.6%

Коммуникационные услуги

5.7%
1.9%

Энергетика

4.6%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
0.4%

Здравоохранение

3.0%
1.1%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Недвижимость

-

0.3%

Технологии

-

5.7%

Финансовые услуги

IDVY.L
50.3%
CMB1.L
47.4%

Промышленность

IDVY.L
16.4%
CMB1.L
10.7%

Коммунальные услуги

IDVY.L
8.3%
CMB1.L
15.6%

Потребительский циклический сектор

IDVY.L
7.9%
CMB1.L
9.6%

Коммуникационные услуги

IDVY.L
5.7%
CMB1.L
1.9%

Энергетика

IDVY.L
4.6%
CMB1.L
6.8%

Потребительский защитный сектор

IDVY.L
4.0%
CMB1.L
0.4%

Здравоохранение

IDVY.L
3.0%
CMB1.L
1.1%

Сырьевые материалы

IDVY.L

-

CMB1.L
0.5%

Недвижимость

IDVY.L

-

CMB1.L
0.3%

Технологии

IDVY.L

-

CMB1.L
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO Dividend UCITS

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IDVY.L:
IDVY.L с EUDI.LIDVY.L с IUKD.LIDVY.L с CSX5.LIDVY.L с DGROIDVY.L с FEV.LIDVY.L с FLXD.LIDVY.L с DVY
Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с SPYCMB1.L с X7PP.LCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с EQQQ.L

Доходность на риск

IDVY.L vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVY.L
Ранг доходности на риск IDVY.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVY.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVY.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVY.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVY.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVY.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVY.L c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVY.LCMB1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.15

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.93

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.17

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

11.26

-2.83

IDVY.L vs. CMB1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVY.L на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMB1.L равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVY.L и CMB1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDVY.L и CMB1.L

Максимальная просадка IDVY.L за все время составила -74.07%, что больше максимальной просадки CMB1.L в -56.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY.L и CMB1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVY.LCMB1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.07%

-56.05%

-18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-10.32%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.50%

-15.62%

+5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.98%

-24.19%

+3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.12%

-36.61%

-2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.69%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.84%

-15.16%

-18.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.91%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVY.L и CMB1.L

Текущая волатильность для iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) составляет 3.21%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что IDVY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMB1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVY.LCMB1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.90%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

12.73%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

15.21%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

17.98%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

20.03%

-2.72%

Сравнение комиссий IDVY.L и CMB1.L

IDVY.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CMB1.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVY.L и CMB1.L

Дивидендная доходность IDVY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, тогда как CMB1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDVY.L
iShares EURO Dividend UCITS		4.48%4.28%5.94%5.75%5.08%3.76%3.59%5.03%4.68%3.85%3.69%3.93%

Часто задаваемые вопросы

IDVY.L and CMB1.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMB1.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMB1.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.40% for IDVY.L.

IDVY.L tracks MSCI EMU NR EUR, while CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. Their fees differ too: 0.40% for IDVY.L and 0.33% for CMB1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVY.L и CMB1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор