Сравнение IDVY.AS с TI5A.AS
IDVY.AS (iShares Euro Dividend UCITS ETF) and TI5A.AS (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - IDVY.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while TI5A.AS is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years. Both are passively managed. Over the past 3 years, IDVY.AS returned 20.03%/yr vs 2.36%/yr for TI5A.AS. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. IDVY.AS charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for TI5A.AS.
Доходность
Сравнение доходности IDVY.AS и TI5A.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDVY.AS торгуется в EUR, в то время как TI5A.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TI5A.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDVY.AS показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у TI5A.AS с доходностью 3.32%.
IDVY.AS
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 7.33%
TI5A.AS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDVY.AS и TI5A.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF | 8.21% | 41.92% | 8.62% | 4.42% | 5.41% |
TI5A.AS iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating | 3.32% | -6.65% | 11.90% | 0.48% | -6.05% |
Correlation
The correlation between IDVY.AS and TI5A.AS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDVY.AS vs. TI5A.AS — Ранг доходности на риск
IDVY.AS
TI5A.AS
Сравнение IDVY.AS c TI5A.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDVY.AS | TI5A.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.08 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 0.67 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 1.75 | +6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDVY.AS | TI5A.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.43 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.07 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок IDVY.AS и TI5A.AS
Максимальная просадка IDVY.AS за все время составила -71.33%, что больше максимальной просадки TI5A.AS в -12.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY.AS и TI5A.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDVY.AS | TI5A.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.33% | -12.45% | -58.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -4.13% | -3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | -10.51% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -5.33% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -6.34% | -16.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.55% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVY.AS и TI5A.AS
iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что IDVY.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TI5A.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDVY.AS | TI5A.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 0.99% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 4.54% | +5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 6.44% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 8.03% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 8.03% | +9.23% |
Сравнение комиссий IDVY.AS и TI5A.AS
IDVY.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TI5A.AS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVY.AS и TI5A.AS
Дивидендная доходность IDVY.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как TI5A.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF | 3.99% | 4.36% | 5.85% | 5.84% | 5.28% | 3.68% | 3.57% | 4.84% | 4.76% | 3.91% | 3.97% | 4.00% |
TI5A.AS iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDVY.AS and TI5A.AS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TI5A.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TI5A.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for IDVY.AS.
IDVY.AS is categorized as Europe Equities, while TI5A.AS is Inflation-Protected Bonds. IDVY.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while TI5A.AS tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years. Their fees differ too: 0.40% for IDVY.AS and 0.10% for TI5A.AS.
Подберите оптимальное распределение для IDVY.AS и TI5A.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор