Сравнение IDUS.L с IUIT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L).
IDUS.L и IUIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. IUIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDUS.L и IUIT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDUS.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUS.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing | -4.07% | 17.36% | 25.31% | 26.75% | -18.68% | 29.32% | 17.63% | 30.58% | -5.51% | 21.54% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | -8.54% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -29.15% | 34.09% | 43.14% | 48.90% | -1.41% | 38.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IDUS.L показывает доходность -4.07%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью -8.54%. За последние 10 лет акции IDUS.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 13.87% против 22.52% соответственно.
IDUS.L
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 13.87%
IUIT.L
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -8.54%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 26.91%
- 5 лет*
- 17.83%
- 10 лет*
- 22.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDUS.L и IUIT.L
IDUS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IDUS.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
IDUS.L
IUIT.L
Сравнение IDUS.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDUS.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.81 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.68 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 5.14 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDUS.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.76 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 1.05 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.02 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между IDUS.L и IUIT.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUS.L и IUIT.L
Дивидендная доходность IDUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUS.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing | 0.98% | 0.92% | 1.02% | 1.22% | 1.44% | 1.03% | 1.32% | 1.49% | 1.74% | 1.44% | 1.42% | 1.55% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDUS.L и IUIT.L
Максимальная просадка IDUS.L за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUS.L и IUIT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDUS.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -33.46% | -22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -17.03% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | -33.46% | +9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -33.46% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -13.18% | +7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -6.08% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 5.57% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUS.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) составляет 4.80%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что IDUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDUS.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 6.61% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 15.16% | -6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 24.00% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 23.41% | -7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 22.47% | -6.19% |