Сравнение IDUS.L с IUES.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L).
IDUS.L и IUES.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. IUES.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDUS.L и IUES.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDUS.L и IUES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUS.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing | -4.07% | 17.36% | 25.31% | 26.75% | -18.68% | 29.32% | 17.63% | 30.58% | -5.51% | 21.54% |
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 31.62% | 9.82% | 3.87% | -0.63% | 63.84% | 51.95% | -33.35% | 8.81% | -18.12% | -1.19% |
Доходность по периодам
С начала года, IDUS.L показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 31.62%. За последние 10 лет акции IDUS.L превзошли акции IUES.L по среднегодовой доходности: 13.87% против 10.48% соответственно.
IDUS.L
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 13.87%
IUES.L
- 1 день
- -6.09%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 31.62%
- 6 месяцев
- 34.47%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDUS.L и IUES.L
IDUS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IDUS.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск
IDUS.L
IUES.L
Сравнение IDUS.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDUS.L | IUES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.69 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.09 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 6.92 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDUS.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.87 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.37 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.32 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между IDUS.L и IUES.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUS.L и IUES.L
Дивидендная доходность IDUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как IUES.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUS.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing | 0.98% | 0.92% | 1.02% | 1.22% | 1.44% | 1.03% | 1.32% | 1.49% | 1.74% | 1.44% | 1.42% | 1.55% |
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDUS.L и IUES.L
Максимальная просадка IDUS.L за все время составила -55.48%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUS.L и IUES.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDUS.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -66.78% | +11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -19.01% | +7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | -27.98% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -66.78% | +32.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -6.62% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -14.29% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 4.26% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUS.L и IUES.L
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) составляет 4.80%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что IDUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDUS.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 8.92% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 14.99% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 23.12% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 26.71% | -10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 28.33% | -12.05% |