PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDUP.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDUP.L с IUIT.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IDUP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IDUP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD), while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDUP.L returned 4.41%/yr vs 25.09%/yr for IUIT.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IDUP.L charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.

Доходность

Сравнение доходности IDUP.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDUP.L показывает доходность 19.54%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью 14.05%. За последние 10 лет акции IDUP.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 4.41% против 25.09% соответственно.

IDUP.L

1 день
0.88%
1 месяц
4.01%
6 месяцев
15.63%
С начала года
19.54%
1 год
21.72%
3 года*
11.00%
5 лет*
3.85%
10 лет*
4.41%

IUIT.L

1 день
-1.62%
1 месяц
-4.17%
6 месяцев
15.25%
С начала года
14.05%
1 год
27.24%
3 года*
28.11%
5 лет*
20.40%
10 лет*
25.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDUP.L и IUIT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDUP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)		19.54%2.23%4.73%13.04%-24.29%41.77%-10.91%21.39%-4.82%4.35%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		14.05%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%48.83%-1.41%37.94%

Correlation

The correlation between IDUP.L and IUIT.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.34

The correlation between IDUP.L and IUIT.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с IDUP.L:
IDUP.L с VPN.LIDUP.L с EPRA.LIDUP.L с HPRD.LIDUP.L с XRES.LIDUP.L с CNDX.LIDUP.L с DPYE.LIDUP.L с DTRE.L
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Доходность на риск

IDUP.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDUP.L
Ранг доходности на риск IDUP.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUP.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUP.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUP.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUP.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUP.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUP.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDUP.LIUIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.23

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.79

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

1.59

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

4.24

+3.77

IDUP.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUP.L на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа IUIT.L равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUP.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDUP.L и IUIT.L

Максимальная просадка IDUP.L за все время составила -75.24%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUP.L и IUIT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDUP.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.24%

-33.46%

-41.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-17.03%

+9.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.33%

-26.40%

+6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

-33.46%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.62%

-33.46%

-12.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.22%

+10.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-5.91%

-9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

6.41%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUP.L и IUIT.L

Текущая волатильность для iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) составляет 4.33%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что IDUP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDUP.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

7.29%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

17.63%

-7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

22.09%

-8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

23.96%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

22.32%

-1.96%

Сравнение комиссий IDUP.L и IUIT.L

IDUP.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUP.L и IUIT.L

Дивидендная доходность IDUP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDUP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)		2.81%3.20%3.09%3.13%3.84%2.13%3.22%3.10%4.60%3.17%3.55%2.98%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDUP.L and IUIT.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for IDUP.L.

IDUP.L is categorized as REIT, while IUIT.L is Technology Equities. IDUP.L tracks FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD), while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.40% for IDUP.L and 0.15% for IUIT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDUP.L и IUIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор