Сравнение IDUP.L с ISAC.L
IDUP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) and ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IDUP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD), while ISAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IDUP.L returned 4.41%/yr vs 12.31%/yr for ISAC.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDUP.L charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for ISAC.L.
Доходность
Сравнение доходности IDUP.L и ISAC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDUP.L показывает доходность 19.54%, что значительно выше, чем у ISAC.L с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции IDUP.L уступали акциям ISAC.L по среднегодовой доходности: 4.41% против 12.31% соответственно.
IDUP.L
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 4.01%
- 6 месяцев
- 15.63%
- С начала года
- 19.54%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 4.41%
ISAC.L
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -1.85%
- 6 месяцев
- 7.72%
- С начала года
- 9.74%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам IDUP.L и ISAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 19.54% | 2.23% | 4.73% | 13.04% | -24.29% | 41.77% | -10.91% | 21.39% | -4.82% | 4.35% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 9.74% | 22.36% | 17.81% | 22.57% | -18.16% | 18.85% | 15.66% | 25.75% | -9.73% | 24.40% |
Correlation
The correlation between IDUP.L and ISAC.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between IDUP.L and ISAC.L has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDUP.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск
IDUP.L
ISAC.L
Сравнение IDUP.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDUP.L | ISAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.45 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 9.73 | -1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDUP.L и ISAC.L
Максимальная просадка IDUP.L за все время составила -75.24%, что больше максимальной просадки ISAC.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUP.L и ISAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDUP.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.24% | -33.82% | -41.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -8.77% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.33% | -16.56% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -26.07% | -7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.62% | -33.82% | -11.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.32% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -4.62% | -10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.21% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUP.L и ISAC.L
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что IDUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDUP.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.37% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 10.62% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 12.93% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 15.65% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 15.82% | +4.54% |
Сравнение комиссий IDUP.L и ISAC.L
IDUP.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ISAC.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUP.L и ISAC.L
Дивидендная доходность IDUP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как ISAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 2.81% | 3.20% | 3.09% | 3.13% | 3.84% | 2.13% | 3.22% | 3.10% | 4.60% | 3.17% | 3.55% | 2.98% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDUP.L and ISAC.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISAC.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISAC.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for IDUP.L.
IDUP.L is categorized as REIT, while ISAC.L is Global Equities. IDUP.L tracks FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD), while ISAC.L tracks MSCI All Country World Index (Net). Their fees differ too: 0.40% for IDUP.L and 0.20% for ISAC.L.
Подберите оптимальное распределение для IDUP.L и ISAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор