Сравнение IDTW.L с CSP1.L
IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IDTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD), while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDTW.L returned 19.92%/yr vs 14.93%/yr for CSP1.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDTW.L charges 0.74%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTW.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDTW.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDTW.L показывает доходность 51.77%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции IDTW.L превзошли акции CSP1.L по среднегодовой доходности: 19.92% против 14.93% соответственно.
IDTW.L
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -10.58%
- 6 месяцев
- 42.72%
- С начала года
- 51.77%
- 1 год
- 73.35%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 19.92%
CSP1.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 9.35%
- С начала года
- 10.31%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 14.93%
Сравнение доходности по годам IDTW.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 51.77% | 31.78% | 23.61% | 28.84% | -29.55% | 28.51% | 34.35% | 34.44% | -9.12% | 28.06% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 9.00% | 17.63% | 25.22% | 26.11% | -18.77% | 29.88% | 17.14% | 31.49% | -5.65% | 21.38% |
Correlation
The correlation between IDTW.L and CSP1.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г. | 0.57 |
The correlation between IDTW.L and CSP1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTW.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
IDTW.L
CSP1.L
Сравнение IDTW.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDTW.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.33 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 2.45 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 10.01 | +6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDTW.L и CSP1.L
Максимальная просадка IDTW.L за все время составила -60.07%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTW.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTW.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.07% | -33.51% | -26.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -8.68% | -5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.24% | -19.33% | -8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -25.16% | -15.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.98% | -33.51% | -7.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.46% | -0.52% | -13.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -4.07% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 2.13% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTW.L и CSP1.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что IDTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTW.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 2.88% | +9.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.76% | 8.63% | +16.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 11.59% | +16.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 20.98% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 18.84% | +3.57% |
Сравнение комиссий IDTW.L и CSP1.L
IDTW.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTW.L и CSP1.L
Дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 0.99% | 1.51% | 1.43% | 2.09% | 3.39% | 1.35% | 1.73% | 2.15% | 2.78% | 2.70% | 3.10% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
IDTW.L and CSP1.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.
IDTW.L is categorized as Technology Equities, while CSP1.L is S&P 500. IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD), while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.74% for IDTW.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTW.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор