Сравнение IDTW.L с ASDV.L
IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) and ASDV.L (SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS) are both exchange-traded funds - IDTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD), while ASDV.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pacific NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDTW.L returned 19.92%/yr vs 6.55%/yr for ASDV.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDTW.L charges 0.74%/yr vs 0.55%/yr for ASDV.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTW.L и ASDV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDTW.L показывает доходность 51.77%, что значительно выше, чем у ASDV.L с доходностью 5.68%. За последние 10 лет акции IDTW.L превзошли акции ASDV.L по среднегодовой доходности: 19.92% против 6.55% соответственно.
IDTW.L
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -10.58%
- 6 месяцев
- 42.72%
- С начала года
- 51.77%
- 1 год
- 73.35%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 19.92%
ASDV.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 3.17%
- С начала года
- 5.68%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение доходности по годам IDTW.L и ASDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 51.77% | 31.78% | 23.61% | 28.84% | -29.55% | 28.51% | 34.35% | 34.44% | -9.12% | 28.06% |
ASDV.L SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS | 5.68% | 23.26% | 4.85% | 15.47% | -15.61% | 2.53% | 0.15% | 20.64% | -9.02% | 29.84% |
Correlation
The correlation between IDTW.L and ASDV.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between IDTW.L and ASDV.L has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTW.L vs. ASDV.L — Ранг доходности на риск
IDTW.L
ASDV.L
Сравнение IDTW.L c ASDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) и SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (ASDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDTW.L | ASDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.19 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 1.61 | +3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 3.86 | +12.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDTW.L и ASDV.L
Максимальная просадка IDTW.L за все время составила -60.07%, что больше максимальной просадки ASDV.L в -35.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTW.L и ASDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTW.L | ASDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.07% | -35.08% | -24.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -7.59% | -6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.24% | -14.63% | -13.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -33.29% | -7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.98% | -35.08% | -5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.46% | -2.62% | -11.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -8.39% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 3.18% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTW.L и ASDV.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (ASDV.L) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что IDTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTW.L | ASDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 2.54% | +9.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.76% | 9.37% | +15.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 11.53% | +16.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 14.75% | +9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 15.14% | +7.27% |
Сравнение комиссий IDTW.L и ASDV.L
IDTW.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ASDV.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTW.L и ASDV.L
Дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности ASDV.L в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASDV.L SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS | 2.82% | 2.85% | 3.11% | 2.89% | 3.63% | 2.98% | 2.82% | 2.65% | 2.52% | 1.70% | 2.37% | 3.24% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 0.99% | 1.51% | 1.43% | 2.09% | 3.39% | 1.35% | 1.73% | 2.15% | 2.78% | 2.70% | 3.10% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
IDTW.L and ASDV.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASDV.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASDV.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.
IDTW.L is categorized as Technology Equities, while ASDV.L is Asia Pacific Equities. IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD), while ASDV.L tracks MSCI AC Asia Pacific NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.74% for IDTW.L and 0.55% for ASDV.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTW.L и ASDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор