Сравнение IDTP.L с IUQF.L
IDTP.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and IUQF.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IDTP.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while IUQF.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDTP.L returned 0.45%/yr vs 11.25%/yr for IUQF.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IDTP.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for IUQF.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTP.L и IUQF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDTP.L торгуется в USD, в то время как IUQF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUQF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDTP.L показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у IUQF.L с доходностью 9.48%.
IDTP.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.92%
- С начала года
- 0.66%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 2.39%
IUQF.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 7.50%
- С начала года
- 9.48%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDTP.L и IUQF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTP.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.66% | 6.94% | 2.15% | 3.71% | -12.76% | 6.17% | 10.98% | 8.68% | -1.43% | 3.28% |
IUQF.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) | 9.48% | 12.74% | 22.26% | 30.34% | -20.81% | 28.08% | 15.60% | 34.26% | -7.73% | 0.21% |
Correlation
The correlation between IDTP.L and IUQF.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2016 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTP.L vs. IUQF.L — Ранг доходности на риск
IDTP.L
IUQF.L
Сравнение IDTP.L c IUQF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDTP.L | IUQF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.26 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 9.76 | -5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDTP.L и IUQF.L
Максимальная просадка IDTP.L за все время составила -39.19%, что больше максимальной просадки IUQF.L в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTP.L и IUQF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTP.L | IUQF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.19% | -33.85% | -5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -8.54% | +6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.51% | -19.38% | +14.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.12% | -28.66% | +13.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -1.30% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -7.68% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 1.98% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTP.L и IUQF.L
Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L) составляет 0.81%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что IDTP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUQF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTP.L | IUQF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 3.32% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 8.32% | -5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 11.13% | -7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 21.23% | -15.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 29.00% | -22.65% |
Сравнение комиссий IDTP.L и IUQF.L
IDTP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IUQF.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTP.L и IUQF.L
Ни IDTP.L, ни IUQF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IDTP.L and IUQF.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDTP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IUQF.L.
IDTP.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IUQF.L is Large Cap Blend Equities. IDTP.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while IUQF.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.12% for IDTP.L and 0.20% for IUQF.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTP.L и IUQF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор