Сравнение IDTM.L с XGDU.L
IDTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)) and XGDU.L (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) are both exchange-traded funds - IDTM.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while XGDU.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDTM.L returned 33.73%/yr vs 18.61%/yr for XGDU.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. IDTM.L charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for XGDU.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTM.L и XGDU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDTM.L показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у XGDU.L с доходностью 3.77%.
IDTM.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 33.73%
- 10 лет*
- 23.02%
XGDU.L
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 31.54%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDTM.L и XGDU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | -1.47% | 7.33% | 1.12% | 2.88% | 116.97% | 187.86% | -0.93% |
XGDU.L Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 3.77% | 64.71% | 26.20% | 13.45% | 0.32% | -3.91% | 9.83% |
Correlation
The correlation between IDTM.L and XGDU.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2020 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTM.L vs. XGDU.L — Ранг доходности на риск
IDTM.L
XGDU.L
Сравнение IDTM.L c XGDU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) (IDTM.L) и Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDTM.L | XGDU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.84 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 4.73 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDTM.L | XGDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.30 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.08 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.00 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок IDTM.L и XGDU.L
Максимальная просадка IDTM.L за все время составила -13.21%, что меньше максимальной просадки XGDU.L в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTM.L и XGDU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTM.L | XGDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.21% | -21.59% | +8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -17.47% | +13.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.38% | -17.47% | +10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | -21.00% | +7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -15.82% | +12.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -7.31% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 6.82% | -5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTM.L и XGDU.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) (IDTM.L) составляет 1.97%, в то время как у Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что IDTM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTM.L | XGDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 6.39% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.48% | 21.85% | -18.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 24.87% | -20.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.73% | 17.32% | +61.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.69% | 17.31% | +42.38% |
Сравнение комиссий IDTM.L и XGDU.L
IDTM.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XGDU.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTM.L и XGDU.L
Дивидендная доходность IDTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как XGDU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | 3.25% | 3.11% | 5.23% | 2.48% | 66.26% | 84.42% | 1.24% | 1.92% | 1.82% | 1.49% | 1.45% |
XGDU.L Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDTM.L and XGDU.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDTM.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTM.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for XGDU.L.
IDTM.L is categorized as Government Bonds, while XGDU.L is Precious Metals. IDTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while XGDU.L tracks Gold. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for IDTM.L and 0.12% for XGDU.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTM.L и XGDU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор