Сравнение IDTM.L с IWVL.L
IDTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)) and IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IDTM.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while IWVL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDTM.L returned 23.02%/yr vs 12.86%/yr for IWVL.L. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. IDTM.L charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for IWVL.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTM.L и IWVL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDTM.L показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 34.30%. За последние 10 лет акции IDTM.L превзошли акции IWVL.L по среднегодовой доходности: 23.02% против 12.86% соответственно.
IDTM.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 33.73%
- 10 лет*
- 23.02%
IWVL.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 12.22%
- С начала года
- 34.30%
- 6 месяцев
- 38.21%
- 1 год
- 66.32%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам IDTM.L и IWVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | -1.47% | 7.33% | 1.12% | 2.88% | 116.97% | 187.86% | 9.38% | 8.43% | -0.05% | 2.18% |
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 34.30% | 40.41% | 5.13% | 19.53% | -9.79% | 20.11% | -3.67% | 18.13% | -14.03% | 22.60% |
Correlation
The correlation between IDTM.L and IWVL.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2014 г. | -0.16 |
The correlation between IDTM.L and IWVL.L shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTM.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск
IDTM.L
IWVL.L
Сравнение IDTM.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) (IDTM.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDTM.L | IWVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.76 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 7.55 | -6.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 28.57 | -26.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDTM.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 4.24 | -3.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.01 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.75 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.62 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок IDTM.L и IWVL.L
Максимальная просадка IDTM.L за все время составила -13.21%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTM.L и IWVL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTM.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.21% | -39.30% | +26.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -8.74% | +4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.38% | -14.46% | +7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | -26.55% | +13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.21% | -39.30% | +26.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -0.91% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -7.50% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 2.31% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTM.L и IWVL.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) (IDTM.L) составляет 1.97%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что IDTM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTM.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 6.56% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.48% | 12.94% | -9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 15.57% | -10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.73% | 16.05% | +62.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.69% | 17.02% | +42.67% |
Сравнение комиссий IDTM.L и IWVL.L
IDTM.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTM.L и IWVL.L
Дивидендная доходность IDTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как IWVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | 3.25% | 3.11% | 5.23% | 2.48% | 66.26% | 84.42% | 1.24% | 1.92% | 1.82% | 1.49% | 1.45% |
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDTM.L and IWVL.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDTM.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTM.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IWVL.L.
IDTM.L is categorized as Government Bonds, while IWVL.L is Global Equities. IDTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index. Their fees differ too: 0.07% for IDTM.L and 0.25% for IWVL.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTM.L и IWVL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор