Сравнение IDTL.L с UB82.L
IDTL.L (iShares Treasury Bond 20+ UCITS) and UB82.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - IDTL.L tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while UB82.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDTL.L returned -1.77%/yr vs 0.41%/yr for UB82.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDTL.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for UB82.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTL.L и UB82.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDTL.L торгуется в USD, в то время как UB82.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UB82.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDTL.L показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у UB82.L с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции IDTL.L уступали акциям UB82.L по среднегодовой доходности: -1.77% против 0.41% соответственно.
IDTL.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- -1.33%
- 5 лет*
- -6.00%
- 10 лет*
- -1.77%
UB82.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- -1.09%
- 10 лет*
- 0.41%
Сравнение доходности по годам IDTL.L и UB82.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 1.10% | 4.76% | -7.22% | 2.19% | -30.46% | -4.64% | 17.12% | 15.70% | -1.91% | 9.06% |
UB82.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 0.03% | 7.12% | -0.35% | 2.88% | -15.03% | -2.73% | 9.20% | 9.70% | 0.34% | 2.18% |
Correlation
The correlation between IDTL.L and UB82.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between IDTL.L and UB82.L has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTL.L vs. UB82.L — Ранг доходности на риск
IDTL.L
UB82.L
Сравнение IDTL.L c UB82.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDTL.L | UB82.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.09 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.16 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 2.73 | -1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDTL.L и UB82.L
Максимальная просадка IDTL.L за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки UB82.L в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTL.L и UB82.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTL.L | UB82.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -42.43% | -5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -1.94% | -5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.16% | -7.59% | -10.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.00% | -21.26% | -21.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | -23.83% | -24.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.00% | -27.71% | -11.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.51% | -31.15% | +10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 0.83% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTL.L и UB82.L
iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что IDTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UB82.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTL.L | UB82.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 1.61% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 3.67% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 4.57% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 8.42% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 7.85% | +6.83% |
Сравнение комиссий IDTL.L и UB82.L
IDTL.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии UB82.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTL.L и UB82.L
Дивидендная доходность IDTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности UB82.L в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 4.61% | 4.31% | 4.66% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.59% | 2.63% | 2.14% |
UB82.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.04% | 2.20% | 2.49% | 2.80% | 1.34% | 1.02% | 1.82% | 1.98% | 2.70% | 1.92% | 0.84% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
IDTL.L and UB82.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB82.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB82.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IDTL.L.
IDTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while UB82.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.07% for IDTL.L and 0.05% for UB82.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTL.L и UB82.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор