Сравнение IDTL.L с SAGG.L
IDTL.L (iShares Treasury Bond 20+ UCITS) and SAGG.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IDTL.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while SAGG.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDTL.L returned -6.07%/yr vs 212.40%/yr for SAGG.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDTL.L charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for SAGG.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTL.L и SAGG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDTL.L торгуется в USD, в то время как SAGG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDTL.L показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у SAGG.L с доходностью -1.69%.
IDTL.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- -1.56%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.51%
SAGG.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- 212.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDTL.L и SAGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | -1.14% | 4.67% | -7.18% | 2.22% | -30.42% | -4.71% | 17.11% | 15.67% | -1.84% | -0.06% |
SAGG.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | -1.69% | 8.12% | -1.64% | 1,032.25% | 894.33% | 610.00% | 2,124.77% | 3,430.10% | 356.20% | 0.17% |
Correlation
The correlation between IDTL.L and SAGG.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2017 г. | 0.55 |
The correlation between IDTL.L and SAGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTL.L vs. SAGG.L — Ранг доходности на риск
IDTL.L
SAGG.L
Сравнение IDTL.L c SAGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (SAGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDTL.L | SAGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.02 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.17 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 0.45 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDTL.L | SAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.11 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.44 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.97 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок IDTL.L и SAGG.L
Максимальная просадка IDTL.L за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки SAGG.L в -15.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTL.L и SAGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTL.L | SAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -15.11% | -33.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -3.99% | -3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | -6.97% | -11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -15.11% | -27.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.36% | -2.23% | -38.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.41% | -2.48% | -17.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.48% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTL.L и SAGG.L
iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (SAGG.L) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что IDTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTL.L | SAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 1.97% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 4.73% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 6.03% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 476.98% | -461.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 487.24% | -472.63% |
Сравнение комиссий IDTL.L и SAGG.L
IDTL.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SAGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTL.L и SAGG.L
Дивидендная доходность IDTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности SAGG.L в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 4.36% | 4.31% | 4.65% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.60% | 2.63% | 2.14% |
SAGG.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.52% | 3.13% | 2.68% | 95.35% | 147.52% | 130.26% | 156.35% | 167.63% | 76.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDTL.L and SAGG.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDTL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for SAGG.L.
IDTL.L is categorized as Government Bonds, while SAGG.L is Global Bonds. IDTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while SAGG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. Their fees differ too: 0.07% for IDTL.L and 0.10% for SAGG.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTL.L и SAGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор