Сравнение IDTL.L с IWDA.L
IDTL.L (iShares Treasury Bond 20+ UCITS) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IDTL.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IDTL.L returned -1.51%/yr vs 13.07%/yr for IWDA.L. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. IDTL.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTL.L и IWDA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDTL.L показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции IDTL.L уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: -1.51% против 13.07% соответственно.
IDTL.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- -1.56%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.51%
IWDA.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 25.98%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам IDTL.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | -1.14% | 4.67% | -7.18% | 2.22% | -30.42% | -4.71% | 17.11% | 15.67% | -1.84% | 8.97% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 9.83% | 21.03% | 19.11% | 24.27% | -18.11% | 22.19% | 16.06% | 27.13% | -9.01% | 22.77% |
Correlation
The correlation between IDTL.L and IWDA.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2015 г. | -0.12 |
The correlation between IDTL.L and IWDA.L shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTL.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
IDTL.L
IWDA.L
Сравнение IDTL.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDTL.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.40 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 3.11 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 13.16 | -11.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDTL.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 2.17 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.76 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.82 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.79 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок IDTL.L и IWDA.L
Максимальная просадка IDTL.L за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTL.L и IWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTL.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -34.11% | -14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -8.31% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | -16.94% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -25.88% | -17.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | -34.11% | -14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.36% | -0.43% | -39.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.41% | -4.44% | -15.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.97% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTL.L и IWDA.L
iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) имеют волатильность 3.32% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTL.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 3.40% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 9.19% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 11.93% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 15.68% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 15.91% | -1.30% |
Сравнение комиссий IDTL.L и IWDA.L
IDTL.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTL.L и IWDA.L
Дивидендная доходность IDTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 4.36% | 4.31% | 4.65% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.60% | 2.63% | 2.14% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDTL.L and IWDA.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDTL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.L.
IDTL.L is categorized as Government Bonds, while IWDA.L is Global Equities. IDTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.07% for IDTL.L and 0.20% for IWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTL.L и IWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор