PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDTL.L с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDTL.L с CSPX.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IDTL.L (iShares Treasury Bond 20+ UCITS) and CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IDTL.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDTL.L returned -1.73%/yr vs 15.24%/yr for CSPX.L. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IDTL.L и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDTL.L показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции IDTL.L уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: -1.73% против 15.24% соответственно.

IDTL.L

1 день
0.62%
1 месяц
1.57%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.62%
1 год
3.55%
3 года*
-1.24%
5 лет*
-6.36%
10 лет*
-1.73%

CSPX.L

1 день
2.02%
1 месяц
0.42%
С начала года
8.40%
6 месяцев
9.68%
1 год
24.50%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDTL.L и CSPX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDTL.L
iShares Treasury Bond 20+ UCITS		-0.92%4.76%-7.22%2.19%-30.46%-4.64%17.12%15.70%-1.91%9.06%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		8.40%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-5.46%21.60%

Correlation

The correlation between IDTL.L and CSPX.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г.

-0.14

The correlation between IDTL.L and CSPX.L shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Treasury Bond 20+ UCITS

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IDTL.L:
IDTL.L с DTLA.LIDTL.L с TLTIDTL.L с IBTLIDTL.L с IS04.DEIDTL.L с IBTA.LIDTL.L с ZROZIDTL.L с GLAD.L
Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV

Доходность на риск

IDTL.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDTL.L
Ранг доходности на риск IDTL.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDTL.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDTL.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDTL.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDTL.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDTL.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDTL.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDTL.LCSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
2.03

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
3.00

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.36

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

2.98

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

12.45

-11.32

IDTL.L vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDTL.L на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа CSPX.L равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDTL.L и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDTL.L и CSPX.L

Максимальная просадка IDTL.L за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTL.L и CSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDTL.LCSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.31%

-33.90%

-14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-8.17%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.59%

-18.50%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.00%

-24.39%

-18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.31%

-33.90%

-14.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.22%

-2.27%

-37.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.45%

-3.72%

-16.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.96%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IDTL.L и CSPX.L

Текущая волатильность для iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) составляет 3.39%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что IDTL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDTL.LCSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

4.01%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

9.03%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

12.04%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

16.03%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

16.22%

-1.51%

Сравнение комиссий IDTL.L и CSPX.L

И IDTL.L, и CSPX.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDTL.L и CSPX.L

Дивидендная доходность IDTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDTL.L
iShares Treasury Bond 20+ UCITS		2.28%4.31%4.66%3.79%3.01%1.74%1.76%2.49%2.79%2.59%2.63%2.14%

Часто задаваемые вопросы

IDTL.L and CSPX.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDTL.L and CSPX.L have the same expense ratio: 0.07% per year.

IDTL.L is categorized as Government Bonds, while CSPX.L is S&P 500. IDTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while CSPX.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and BlackRock.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDTL.L и CSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор