Сравнение IDTK.L с NXTG.L
IDTK.L (iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)) and NXTG.L (First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IDTK.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey - Net Returns, while NXTG.L is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDTK.L returned 1.48%/yr vs 6.57%/yr for NXTG.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IDTK.L charges 0.74%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTK.L и NXTG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDTK.L торгуется в USD, в то время как NXTG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NXTG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDTK.L показывает доходность 16.16%, что значительно ниже, чем у NXTG.L с доходностью 32.95%. За последние 10 лет акции IDTK.L уступали акциям NXTG.L по среднегодовой доходности: 1.48% против 6.57% соответственно.
IDTK.L
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -4.64%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 16.16%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 1.48%
NXTG.L
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- 29.44%
- С начала года
- 32.95%
- 1 год
- 48.65%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение доходности по годам IDTK.L и NXTG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTK.L iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | 16.16% | -3.80% | 17.64% | -6.83% | 89.97% | -28.16% | -9.47% | 10.81% | -41.67% | 37.23% |
NXTG.L First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) | 32.95% | 28.23% | 13.05% | 5.58% | -32.47% | 14.83% | 7.36% | 12.68% | -31.77% | 33.75% |
Correlation
The correlation between IDTK.L and NXTG.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2015 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTK.L vs. NXTG.L — Ранг доходности на риск
IDTK.L
NXTG.L
Сравнение IDTK.L c NXTG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (IDTK.L) и First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDTK.L | NXTG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.40 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.95 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 4.05 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDTK.L и NXTG.L
Максимальная просадка IDTK.L за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки NXTG.L в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTK.L и NXTG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTK.L | NXTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -54.89% | -21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -24.85% | +9.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.38% | -32.80% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -45.46% | +13.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.70% | -54.89% | -9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.75% | -13.73% | -26.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.36% | -26.86% | -17.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 11.97% | -5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTK.L и NXTG.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (IDTK.L) составляет 5.58%, в то время как у First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что IDTK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTK.L | NXTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 6.71% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.58% | 17.05% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 47.07% | -20.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.62% | 44.56% | -9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.31% | 34.75% | -0.44% |
Сравнение комиссий IDTK.L и NXTG.L
IDTK.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии NXTG.L в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTK.L и NXTG.L
Дивидендная доходность IDTK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как NXTG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTK.L iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | 1.85% | 1.75% | 2.47% | 3.13% | 1.97% | 3.81% | 0.59% | 2.45% | 4.77% | 1.88% | 2.07% | 2.57% |
NXTG.L First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDTK.L and NXTG.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NXTG.L is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NXTG.L is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.74% for IDTK.L.
IDTK.L is categorized as Emerging Markets Equities, while NXTG.L is Technology Equities. IDTK.L tracks MSCI Turkey - Net Returns, while NXTG.L tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.74% for IDTK.L and 0.70% for NXTG.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTK.L и NXTG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор