Сравнение IDPE.L с XLFQ.L
IDPE.L (iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)) and XLFQ.L (Invesco US Financials Sector UCITS ETF) are both Financials Equities funds - IDPE.L tracks the S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD) while XLFQ.L tracks the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDPE.L returned 10.81%/yr vs 13.15%/yr for XLFQ.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDPE.L charges 0.75%/yr vs 0.14%/yr for XLFQ.L.
Доходность
Сравнение доходности IDPE.L и XLFQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDPE.L торгуется в USD, в то время как XLFQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLFQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDPE.L показывает доходность -11.15%, что значительно ниже, чем у XLFQ.L с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции IDPE.L уступали акциям XLFQ.L по среднегодовой доходности: 10.81% против 13.15% соответственно.
IDPE.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- -13.72%
- С начала года
- -11.15%
- 1 год
- -16.47%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 10.81%
XLFQ.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.49%
- 6 месяцев
- 4.54%
- С начала года
- 3.42%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 13.15%
Сравнение доходности по годам IDPE.L и XLFQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDPE.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | -11.15% | 1.30% | 23.80% | 39.29% | -28.48% | 41.86% | 4.59% | 43.87% | -13.92% | 25.05% |
XLFQ.L Invesco US Financials Sector UCITS ETF | 3.42% | 15.15% | 29.95% | 11.72% | -11.04% | 36.65% | -3.70% | 32.26% | -14.64% | 22.52% |
Correlation
The correlation between IDPE.L and XLFQ.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2009 г. | 0.63 |
The correlation between IDPE.L and XLFQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDPE.L vs. XLFQ.L — Ранг доходности на риск
IDPE.L
XLFQ.L
Сравнение IDPE.L c XLFQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IDPE.L) и Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDPE.L | XLFQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.12 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.67 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 1.66 | -2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDPE.L и XLFQ.L
Максимальная просадка IDPE.L за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки XLFQ.L в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDPE.L и XLFQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDPE.L | XLFQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.58% | -42.38% | -40.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -14.29% | -10.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.17% | -18.97% | -6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.86% | -26.74% | -12.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.36% | -42.38% | -7.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.65% | -0.57% | -17.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.32% | -12.41% | -7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.88% | 5.80% | +8.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDPE.L и XLFQ.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IDPE.L) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что IDPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLFQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDPE.L | XLFQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 3.60% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 10.53% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.82% | 14.08% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 23.20% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 22.98% | -0.87% |
Сравнение комиссий IDPE.L и XLFQ.L
IDPE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLFQ.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDPE.L и XLFQ.L
Дивидендная доходность IDPE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как XLFQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDPE.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 3.82% | 2.96% | 3.03% | 3.35% | 4.36% | 2.54% | 3.56% | 3.25% | 5.05% | 4.96% | 4.33% | 5.53% |
XLFQ.L Invesco US Financials Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDPE.L and XLFQ.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLFQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLFQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.75% for IDPE.L.
IDPE.L tracks S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD), while XLFQ.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for IDPE.L and 0.14% for XLFQ.L.
Подберите оптимальное распределение для IDPE.L и XLFQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор