Сравнение IDPE.L с KSTR.L
IDPE.L (iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)) and KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IDPE.L is a Financials Equities fund tracking the S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD), while KSTR.L is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDPE.L returned 4.52%/yr vs -1.43%/yr for KSTR.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. IDPE.L charges 0.75%/yr vs 0.82%/yr for KSTR.L.
Доходность
Сравнение доходности IDPE.L и KSTR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDPE.L показывает доходность -11.15%, что значительно ниже, чем у KSTR.L с доходностью 33.13%.
IDPE.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- -13.72%
- С начала года
- -11.15%
- 1 год
- -16.47%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 10.81%
KSTR.L
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -7.01%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- 33.13%
- 1 год
- 79.93%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDPE.L и KSTR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDPE.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | -11.15% | 1.30% | 23.80% | 39.29% | -28.48% | 14.03% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 33.13% | 42.76% | 5.23% | -18.80% | -38.16% | 2.78% |
Correlation
The correlation between IDPE.L and KSTR.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDPE.L vs. KSTR.L — Ранг доходности на риск
IDPE.L
KSTR.L
Сравнение IDPE.L c KSTR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IDPE.L) и KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDPE.L | KSTR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.34 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 3.37 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 10.31 | -11.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDPE.L и KSTR.L
Максимальная просадка IDPE.L за все время составила -82.58%, что больше максимальной просадки KSTR.L в -66.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDPE.L и KSTR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDPE.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.58% | -66.67% | -15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -23.57% | -1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.17% | -35.82% | +10.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.86% | -66.38% | +27.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.65% | -23.57% | +5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.32% | -39.82% | +19.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.88% | 7.73% | +6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDPE.L и KSTR.L
Текущая волатильность для iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IDPE.L) составляет 5.39%, в то время как у KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что IDPE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDPE.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 19.71% | -14.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 34.05% | -17.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.82% | 41.03% | -20.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 34.61% | -12.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 34.55% | -12.44% |
Сравнение комиссий IDPE.L и KSTR.L
IDPE.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KSTR.L в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDPE.L и KSTR.L
Дивидендная доходность IDPE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как KSTR.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDPE.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 3.82% | 2.96% | 3.03% | 3.35% | 4.36% | 2.54% | 3.56% | 3.25% | 5.05% | 4.96% | 4.33% | 5.53% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDPE.L and KSTR.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDPE.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDPE.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
IDPE.L is categorized as Financials Equities, while KSTR.L is China Equities. IDPE.L tracks S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD), while KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.75% for IDPE.L and 0.82% for KSTR.L.
Подберите оптимальное распределение для IDPE.L и KSTR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор