Сравнение IDNA с MHIP
IDNA (iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund) and MHIP (Milliman Healthcare Inflation Plus ETF) are both Health & Biotech Equities funds. IDNA is passively managed, while MHIP is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDNA charges 0.47%/yr vs 0.55%/yr for MHIP.
Доходность
Сравнение доходности IDNA и MHIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IDNA
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 9.31%
- 6 месяцев
- 16.31%
- С начала года
- 25.19%
- 1 год
- 54.34%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- —
MHIP
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDNA и MHIP
Correlation
The correlation between IDNA and MHIP is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDNA vs. MHIP — Ранг доходности на риск
IDNA
MHIP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IDNA c MHIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и Milliman Healthcare Inflation Plus ETF (MHIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDNA | MHIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDNA и MHIP
Максимальная просадка IDNA за все время составила -68.26%, что больше максимальной просадки MHIP в -3.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDNA и MHIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDNA | MHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.26% | -3.09% | -65.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.27% | -1.47% | -36.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.28% | -1.28% | -35.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDNA и MHIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDNA | MHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.18% | 11.54% | +13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.52% | 11.54% | +16.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.49% | 11.54% | +17.95% |
Сравнение комиссий IDNA и MHIP
IDNA берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии MHIP в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDNA и MHIP
Дивидендная доходность IDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как MHIP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDNA iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund | 0.86% | 1.18% | 0.98% | 1.04% | 0.54% | 0.70% | 0.26% | 0.80% |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDNA and MHIP have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDNA is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDNA is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.55% for MHIP.
IDNA has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for MHIP.
They also come from different issuers: iShares and Milliman. Their fees differ too: 0.47% for IDNA and 0.55% for MHIP.
Подберите оптимальное распределение для IDNA и MHIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор