PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDJP.L с JREI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDJP.L с JREI.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IDJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)) and JREI.L (JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist)) are both Japan Equities funds. IDJP.L is passively managed, while JREI.L is actively managed. Over the past 3 years, IDJP.L returned 15.94%/yr vs 15.87%/yr for JREI.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IDJP.L charges 0.58%/yr vs 0.25%/yr for JREI.L.

Доходность

Сравнение доходности IDJP.L и JREI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) и JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JREI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDJP.L показывает доходность 12.62%, а JREI.L немного ниже – 12.43%.

IDJP.L

1 день
-2.38%
1 месяц
-2.94%
6 месяцев
8.01%
С начала года
12.62%
1 год
26.24%
3 года*
15.94%
5 лет*
7.23%
10 лет*
7.71%

JREI.L

1 день
-2.47%
1 месяц
-5.81%
6 месяцев
5.94%
С начала года
12.43%
1 год
29.18%
3 года*
15.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDJP.L и JREI.L

2026 (YTD)2025202420232022
IDJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)		12.62%29.69%3.33%13.53%-4.99%
JREI.L
JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist)		12.43%24.16%7.95%20.04%-10.89%

Correlation

The correlation between IDJP.L and JREI.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2022 г.

0.85

The correlation between IDJP.L and JREI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)

JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IDJP.L:
IDJP.L с LDAP.LIDJP.L с IDFF.LIDJP.L с HSXD.LIDJP.L с IPXJ.LIDJP.L с ISJP.LIDJP.L с LGAP.LIDJP.L с DXJA.L
Часто сравнивают с JREI.L:
JREI.L с CNKY.LJREI.L с DXJA.LJREI.L с DXJP.LJREI.L с IJPD.LJREI.L с IJPH.LJREI.L с ISJP.LJREI.L с JARI.L

Доходность на риск

IDJP.L vs. JREI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDJP.L
Ранг доходности на риск IDJP.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDJP.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDJP.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDJP.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDJP.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDJP.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JREI.L
Ранг доходности на риск JREI.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREI.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREI.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREI.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREI.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREI.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDJP.L c JREI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) и JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JREI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDJP.LJREI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.34

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.98

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.37

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

7.57

-0.91

IDJP.L vs. JREI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDJP.L на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JREI.L равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDJP.L и JREI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDJP.L и JREI.L

Максимальная просадка IDJP.L за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки JREI.L в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDJP.L и JREI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDJP.LJREI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.64%

-21.64%

-18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-12.26%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.50%

-14.85%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-7.48%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-5.13%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.84%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IDJP.L и JREI.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) составляет 5.64%, в то время как у JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JREI.L) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что IDJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDJP.LJREI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

7.31%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

18.19%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

21.73%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

18.59%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

18.59%

-1.93%

Сравнение комиссий IDJP.L и JREI.L

IDJP.L берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JREI.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDJP.L и JREI.L

Дивидендная доходность IDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности JREI.L в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)		1.00%1.77%1.77%1.77%2.08%1.55%1.48%1.47%1.45%1.21%1.20%0.72%
JREI.L
JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist)		1.53%1.76%1.58%1.66%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDJP.L and JREI.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JREI.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JREI.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for IDJP.L.

They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.58% for IDJP.L and 0.25% for JREI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDJP.L и JREI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор