PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDJG.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDJG.L с PRIE.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IDJG.L (iShares EURO Total Market Growth Large UCITS) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - IDJG.L tracks the MSCI EMU NR EUR while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDJG.L returned 8.63%/yr vs 10.08%/yr for PRIE.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IDJG.L charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.

Доходность

Сравнение доходности IDJG.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares EURO Total Market Growth Large UCITS (IDJG.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDJG.L показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у PRIE.L с доходностью 6.45%.

IDJG.L

1 день
-1.16%
1 месяц
3.09%
С начала года
9.07%
6 месяцев
8.60%
1 год
15.57%
3 года*
11.08%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.92%

PRIE.L

1 день
-0.44%
1 месяц
0.52%
С начала года
6.45%
6 месяцев
8.63%
1 год
19.30%
3 года*
13.71%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDJG.L и PRIE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDJG.L
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS		9.07%16.31%5.06%18.23%-12.30%18.39%12.16%23.01%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		6.45%26.12%3.78%13.38%-3.62%17.39%1.98%1.60%

Correlation

The correlation between IDJG.L and PRIE.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.89

The correlation between IDJG.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDJG.L и PRIE.L

Секторы
IDJG.L
PRIE.L

Промышленность

33.5%
19.2%

Технологии

32.9%
9.4%

Потребительский циклический сектор

11.9%
6.5%

Финансовые услуги

4.9%
24.2%

Коммунальные услуги

4.4%
4.6%

Здравоохранение

4.4%
13.4%

Сырьевые материалы

4.3%
5.2%

Потребительский защитный сектор

3.1%
8.4%

Коммуникационные услуги

0.7%
3.3%

Энергетика

-

5.2%

Недвижимость

-

0.6%

Промышленность

IDJG.L
33.5%
PRIE.L
19.2%

Технологии

IDJG.L
32.9%
PRIE.L
9.4%

Потребительский циклический сектор

IDJG.L
11.9%
PRIE.L
6.5%

Финансовые услуги

IDJG.L
4.9%
PRIE.L
24.2%

Коммунальные услуги

IDJG.L
4.4%
PRIE.L
4.6%

Здравоохранение

IDJG.L
4.4%
PRIE.L
13.4%

Сырьевые материалы

IDJG.L
4.3%
PRIE.L
5.2%

Потребительский защитный сектор

IDJG.L
3.1%
PRIE.L
8.4%

Коммуникационные услуги

IDJG.L
0.7%
PRIE.L
3.3%

Энергетика

IDJG.L

-

PRIE.L
5.2%

Недвижимость

IDJG.L

-

PRIE.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO Total Market Growth Large UCITS

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с IDJG.L:
IDJG.L с VWRL.ASIDJG.L с VEUR.LIDJG.L с VOOIDJG.L с IWVG.LIDJG.L с URTHIDJG.L с VWRL.LIDJG.L с SMEA.L
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с FEZ

Доходность на риск

IDJG.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDJG.L
Ранг доходности на риск IDJG.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDJG.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDJG.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDJG.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDJG.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDJG.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDJG.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO Total Market Growth Large UCITS (IDJG.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDJG.LPRIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.59

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.22

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

1.82

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

6.58

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDJG.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDJG.L на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа PRIE.L равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDJG.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDJG.LPRIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.59

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.72

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.53

-0.41

Просадки

Сравнение просадок IDJG.L и PRIE.L

Максимальная просадка IDJG.L за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки PRIE.L в -29.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDJG.L и PRIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDJG.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-29.33%

-31.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-10.55%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-13.25%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

-15.93%

-11.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.57%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.07%

-4.68%

-13.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

2.92%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IDJG.L и PRIE.L

iShares EURO Total Market Growth Large UCITS (IDJG.L) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что IDJG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDJG.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

3.25%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

10.15%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

12.11%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

13.94%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

16.52%

+1.75%

Сравнение комиссий IDJG.L и PRIE.L

IDJG.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDJG.L и PRIE.L

Дивидендная доходность IDJG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности PRIE.L в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDJG.L
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS		1.08%1.02%0.99%0.93%0.97%0.56%1.00%1.45%1.53%1.55%1.68%1.69%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.42%2.57%2.84%2.88%3.10%2.27%2.16%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDJG.L and PRIE.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for IDJG.L.

IDJG.L tracks MSCI EMU NR EUR, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for IDJG.L and 0.05% for PRIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDJG.L и PRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор