PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDJG.L с JRDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDJG.L с JRDE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDJG.L (iShares EURO Total Market Growth Large UCITS) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - IDJG.L tracks the MSCI EMU NR EUR while JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, IDJG.L returned 11.45%/yr vs 13.08%/yr for JRDE.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IDJG.L charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for JRDE.L.

Доходность

Сравнение доходности IDJG.L и JRDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares EURO Total Market Growth Large UCITS (IDJG.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDJG.L показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у JRDE.L с доходностью 6.47%.

IDJG.L

1 день
0.60%
1 месяц
4.29%
С начала года
10.35%
6 месяцев
9.87%
1 год
16.92%
3 года*
11.45%
5 лет*
8.89%
10 лет*
11.09%

JRDE.L

1 день
0.48%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.47%
6 месяцев
8.47%
1 год
18.87%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDJG.L и JRDE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
IDJG.L
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS		10.35%16.31%5.06%18.23%-12.30%0.32%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		6.47%25.66%2.21%14.40%-3.79%4.66%

Correlation

The correlation between IDJG.L and JRDE.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.87

The correlation between IDJG.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDJG.L и JRDE.L

Секторы
IDJG.L
JRDE.L

Промышленность

33.5%
20.4%

Технологии

32.9%
8.7%

Потребительский циклический сектор

11.9%
6.6%

Финансовые услуги

4.9%
23.7%

Коммунальные услуги

4.4%
6.0%

Здравоохранение

4.4%
13.3%

Сырьевые материалы

4.3%
5.2%

Потребительский защитный сектор

3.1%
7.3%

Коммуникационные услуги

0.7%
3.6%

Энергетика

-

5.2%

Недвижимость

-

0.1%

Промышленность

IDJG.L
33.5%
JRDE.L
20.4%

Технологии

IDJG.L
32.9%
JRDE.L
8.7%

Потребительский циклический сектор

IDJG.L
11.9%
JRDE.L
6.6%

Финансовые услуги

IDJG.L
4.9%
JRDE.L
23.7%

Коммунальные услуги

IDJG.L
4.4%
JRDE.L
6.0%

Здравоохранение

IDJG.L
4.4%
JRDE.L
13.3%

Сырьевые материалы

IDJG.L
4.3%
JRDE.L
5.2%

Потребительский защитный сектор

IDJG.L
3.1%
JRDE.L
7.3%

Коммуникационные услуги

IDJG.L
0.7%
JRDE.L
3.6%

Энергетика

IDJG.L

-

JRDE.L
5.2%

Недвижимость

IDJG.L

-

JRDE.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO Total Market Growth Large UCITS

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)

Часто сравнивают с IDJG.L:
IDJG.L с VWRL.ASIDJG.L с VEUR.LIDJG.L с VOOIDJG.L с IWVG.LIDJG.L с URTHIDJG.L с VWRL.LIDJG.L с SMEA.L
Часто сравнивают с JRDE.L:
JRDE.L с JRDM.LJRDE.L с JRDG.LJRDE.L с CS1.LJRDE.L с EEI.LJRDE.L с V3EL.LJRDE.L с EUHD.LJRDE.L с EEIP.L

Доходность на риск

IDJG.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDJG.L
Ранг доходности на риск IDJG.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDJG.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDJG.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDJG.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDJG.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDJG.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JRDE.L
Ранг доходности на риск JRDE.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDE.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDE.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDE.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDE.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDE.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDJG.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO Total Market Growth Large UCITS (IDJG.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDJG.LJRDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.53

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.16

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.73

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

6.00

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDJG.L vs. JRDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDJG.L на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа JRDE.L равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDJG.L и JRDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDJG.LJRDE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.53

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.72

-0.27

Просадки

Сравнение просадок IDJG.L и JRDE.L

Максимальная просадка IDJG.L за все время составила -45.75%, что больше максимальной просадки JRDE.L в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDJG.L и JRDE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDJG.LJRDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.75%

-15.75%

-30.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-10.94%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-12.84%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.07%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-3.73%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.16%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IDJG.L и JRDE.L

iShares EURO Total Market Growth Large UCITS (IDJG.L) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что IDJG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDJG.LJRDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

3.98%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

10.29%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

12.39%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

14.16%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

14.16%

+4.79%

Сравнение комиссий IDJG.L и JRDE.L

IDJG.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JRDE.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDJG.L и JRDE.L

Дивидендная доходность IDJG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности JRDE.L в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDJG.L
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS		1.07%1.02%0.99%0.93%0.97%0.56%1.00%1.45%1.53%1.55%1.68%1.67%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		2.19%2.18%2.68%1.11%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDJG.L and JRDE.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRDE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRDE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for IDJG.L.

IDJG.L tracks MSCI EMU NR EUR, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for IDJG.L and 0.25% for JRDE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDJG.L и JRDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор