PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDJG.AS с IMAE.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDJG.AS с IMAE.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDJG.AS (iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF) and IMAE.AS (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - IDJG.AS tracks the MSCI EMU NR EUR while IMAE.AS tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDJG.AS returned 10.03%/yr vs 9.17%/yr for IMAE.AS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IDJG.AS charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for IMAE.AS.

Доходность

Сравнение доходности IDJG.AS и IMAE.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IDJG.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDJG.AS показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у IMAE.AS с доходностью 7.51%. За последние 10 лет акции IDJG.AS превзошли акции IMAE.AS по среднегодовой доходности: 10.03% против 9.17% соответственно.

IDJG.AS

1 день
0.46%
1 месяц
7.49%
С начала года
11.17%
6 месяцев
11.08%
1 год
14.41%
3 года*
11.32%
5 лет*
8.73%
10 лет*
10.03%

IMAE.AS

1 день
0.53%
1 месяц
3.33%
С начала года
7.51%
6 месяцев
9.82%
1 год
16.13%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.96%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDJG.AS и IMAE.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDJG.AS
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		11.17%10.86%10.46%20.59%-17.31%26.89%6.04%34.28%-10.77%12.45%
IMAE.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		7.51%19.74%8.89%15.99%-9.31%25.66%-3.06%25.45%-9.65%10.15%

Correlation

The correlation between IDJG.AS and IMAE.AS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2009 г.

0.82

The correlation between IDJG.AS and IMAE.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с IDJG.AS:
IDJG.AS с EUEA.ASIDJG.AS с VOOIDJG.AS с SPYIDJG.AS с VUAA.DEIDJG.AS с DJMC.ASIDJG.AS с DJSC.ASIDJG.AS с ICHN.AS
Часто сравнивают с IMAE.AS:
IMAE.AS с VEUR.ASIMAE.AS с IWDA.LIMAE.AS с IWDA.ASIMAE.AS с EUEA.ASIMAE.AS с SWRD.LIMAE.AS с EXI1.DEIMAE.AS с SPGP.L

Доходность на риск

IDJG.AS vs. IMAE.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDJG.AS
Ранг доходности на риск IDJG.AS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDJG.AS: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDJG.AS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDJG.AS: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDJG.AS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDJG.AS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IMAE.AS
Ранг доходности на риск IMAE.AS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAE.AS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAE.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAE.AS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAE.AS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAE.AS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDJG.AS c IMAE.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IDJG.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDJG.ASIMAE.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.25

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
1.84

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.68

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

6.22

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDJG.AS vs. IMAE.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDJG.AS на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа IMAE.AS равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDJG.AS и IMAE.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDJG.ASIMAE.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.25

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.69

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.53

-0.16

Просадки

Сравнение просадок IDJG.AS и IMAE.AS

Максимальная просадка IDJG.AS за все время составила -56.97%, что больше максимальной просадки IMAE.AS в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDJG.AS и IMAE.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDJG.ASIMAE.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.97%

-35.60%

-21.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-9.47%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.09%

-16.51%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.00%

-19.44%

-8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-35.60%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.69%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-5.32%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.56%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IDJG.AS и IMAE.AS

iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IDJG.AS) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что IDJG.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMAE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDJG.ASIMAE.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

4.39%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

10.62%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

12.76%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

14.15%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

15.54%

+3.25%

Сравнение комиссий IDJG.AS и IMAE.AS

IDJG.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IMAE.AS в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDJG.AS и IMAE.AS

Дивидендная доходность IDJG.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как IMAE.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDJG.AS
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		1.08%1.04%0.97%0.94%1.00%0.55%0.99%1.39%1.55%1.57%1.80%1.72%
IMAE.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDJG.AS and IMAE.AS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IMAE.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMAE.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for IDJG.AS.

IDJG.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while IMAE.AS tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.40% for IDJG.AS and 0.20% for IMAE.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDJG.AS и IMAE.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор