PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDJG.AS с CEMU.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDJG.AS с CEMU.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDJG.AS (iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF) and CEMU.AS (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDJG.AS returned 10.03%/yr vs 10.03%/yr for CEMU.AS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IDJG.AS charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for CEMU.AS.

Доходность

Сравнение доходности IDJG.AS и CEMU.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IDJG.AS) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDJG.AS показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у CEMU.AS с доходностью 8.68%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции IDJG.AS – 10.03% и акции CEMU.AS – 10.03%.

IDJG.AS

1 день
0.46%
1 месяц
7.49%
С начала года
11.17%
6 месяцев
11.08%
1 год
14.41%
3 года*
11.32%
5 лет*
8.73%
10 лет*
10.03%

CEMU.AS

1 день
0.60%
1 месяц
4.75%
С начала года
8.68%
6 месяцев
10.69%
1 год
17.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
10.62%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDJG.AS и CEMU.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDJG.AS
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		11.17%10.86%10.46%20.59%-17.31%26.89%6.04%34.28%-10.77%12.45%
CEMU.AS
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		8.68%24.42%10.08%18.65%-11.71%23.11%-0.54%25.09%-11.82%12.65%

Correlation

The correlation between IDJG.AS and CEMU.AS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.91

The correlation between IDJG.AS and CEMU.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF

iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с IDJG.AS:
IDJG.AS с EUEA.ASIDJG.AS с VOOIDJG.AS с SPYIDJG.AS с VUAA.DEIDJG.AS с DJMC.ASIDJG.AS с DJSC.ASIDJG.AS с ICHN.AS
Часто сравнивают с CEMU.AS:
CEMU.AS с WPEA.PACEMU.AS с UB06.LCEMU.AS с UB12.LCEMU.AS с QQQMCEMU.AS с DTLA.LCEMU.AS с QQQCEMU.AS с CSPX.AS

Доходность на риск

IDJG.AS vs. CEMU.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDJG.AS
Ранг доходности на риск IDJG.AS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDJG.AS: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDJG.AS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDJG.AS: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDJG.AS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDJG.AS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CEMU.AS
Ранг доходности на риск CEMU.AS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMU.AS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMU.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMU.AS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMU.AS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMU.AS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDJG.AS c CEMU.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IDJG.AS) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDJG.ASCEMU.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.23

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
1.86

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.74

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

6.36

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDJG.AS vs. CEMU.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDJG.AS на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа CEMU.AS равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDJG.AS и CEMU.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDJG.ASCEMU.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.23

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.65

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.50

-0.12

Просадки

Сравнение просадок IDJG.AS и CEMU.AS

Максимальная просадка IDJG.AS за все время составила -56.97%, что больше максимальной просадки CEMU.AS в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDJG.AS и CEMU.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDJG.ASCEMU.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.97%

-38.38%

-18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-10.17%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.09%

-15.40%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.00%

-24.51%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-38.38%

+3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.56%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-6.24%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.79%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IDJG.AS и CEMU.AS

iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IDJG.AS) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что IDJG.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMU.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDJG.ASCEMU.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

4.60%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

11.95%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

14.49%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

16.16%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

17.08%

+1.71%

Сравнение комиссий IDJG.AS и CEMU.AS

IDJG.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CEMU.AS в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDJG.AS и CEMU.AS

Дивидендная доходность IDJG.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как CEMU.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMU.AS
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDJG.AS
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF		1.08%1.04%0.97%0.94%1.00%0.55%0.99%1.39%1.55%1.57%1.80%1.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IDJG.AS and CEMU.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CEMU.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMU.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for IDJG.AS.

Both ETFs track MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.40% for IDJG.AS and 0.12% for CEMU.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDJG.AS и CEMU.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор