PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDIV-B.TO с MUSC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDIV-B.TO с MUSC.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IDIV-B.TO (Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units) and MUSC.TO (Manulife Multifactor U.S. Small Cap Index ETF Hedged) are both exchange-traded funds - IDIV-B.TO is a Dividend fund actively managed by Manulife, while MUSC.TO is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Manulife. Both are actively managed. Over the past 3 years, IDIV-B.TO returned 19.50%/yr vs 11.17%/yr for MUSC.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDIV-B.TO и MUSC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO) и Manulife Multifactor U.S. Small Cap Index ETF Hedged (MUSC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDIV-B.TO показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у MUSC.TO с доходностью 13.47%.

IDIV-B.TO

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
9.38%
С начала года
14.72%
1 год
22.50%
3 года*
19.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

MUSC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
5.24%
6 месяцев
13.47%
С начала года
13.47%
1 год
22.18%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDIV-B.TO и MUSC.TO

2026 (YTD)2025202420232022
IDIV-B.TO
Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units		14.72%30.89%11.95%12.28%7.59%
MUSC.TO
Manulife Multifactor U.S. Small Cap Index ETF Hedged		13.47%-3.19%24.99%11.83%1.71%

Correlation

The correlation between IDIV-B.TO and MUSC.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units

Manulife Multifactor U.S. Small Cap Index ETF Hedged

Часто сравнивают с IDIV-B.TO:
IDIV-B.TO с FCID.TOIDIV-B.TO с FCCD.TOIDIV-B.TO с CDIV.TOIDIV-B.TO с XDU.TOIDIV-B.TO с CWIN.TOIDIV-B.TO с ZDIV.TOIDIV-B.TO с TBNK.TO
Часто сравнивают с MUSC.TO:
MUSC.TO с MUMC.TOMUSC.TO с ZSML.TOMUSC.TO с MCLC.TOMUSC.TO с MCSM.TOMUSC.TO с MINT.TOMUSC.TO с MULC.TOMUSC.TO с XSMC.TO

Доходность на риск

IDIV-B.TO vs. MUSC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDIV-B.TO
Ранг доходности на риск IDIV-B.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIV-B.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIV-B.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIV-B.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIV-B.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIV-B.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MUSC.TO
Ранг доходности на риск MUSC.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSC.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSC.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSC.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSC.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDIV-B.TO c MUSC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO) и Manulife Multifactor U.S. Small Cap Index ETF Hedged (MUSC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDIV-B.TOMUSC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.94

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
4.49

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

2.73

-1.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

5.59

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

18.06

-9.36

IDIV-B.TO vs. MUSC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDIV-B.TO на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUSC.TO равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIV-B.TO и MUSC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDIV-B.TO и MUSC.TO

Максимальная просадка IDIV-B.TO за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки MUSC.TO в -37.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIV-B.TO и MUSC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDIV-B.TOMUSC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.62%

-37.77%

+24.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-4.00%

-6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.62%

-24.96%

+11.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

0.00%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-7.94%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.23%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IDIV-B.TO и MUSC.TO

Текущая волатильность для Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO) составляет 3.38%, в то время как у Manulife Multifactor U.S. Small Cap Index ETF Hedged (MUSC.TO) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что IDIV-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDIV-B.TOMUSC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.78%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

8.69%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

11.52%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

18.28%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

22.62%

-8.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDIV-B.TO и MUSC.TO

Дивидендная доходность IDIV-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности MUSC.TO в 0.78%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IDIV-B.TO
Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units		2.95%3.12%3.52%1.73%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUSC.TO
Manulife Multifactor U.S. Small Cap Index ETF Hedged		0.78%0.99%0.93%1.38%2.54%1.16%0.77%1.07%0.98%0.07%

Часто задаваемые вопросы

IDIV-B.TO and MUSC.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDIV-B.TO is categorized as Dividend, while MUSC.TO is Small Cap Blend Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDIV-B.TO и MUSC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор