PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDIV-B.TO с MCSM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDIV-B.TO с MCSM.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IDIV-B.TO (Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units) and MCSM.TO (Manulife Multifactor Canadian SMID Cap Index ETF) are both exchange-traded funds - IDIV-B.TO is a Dividend fund actively managed by Manulife, while MCSM.TO is a Canada Equities fund actively managed by Manulife. Both are actively managed. Over the past 3 years, IDIV-B.TO returned 19.50%/yr vs 16.43%/yr for MCSM.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDIV-B.TO и MCSM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO) и Manulife Multifactor Canadian SMID Cap Index ETF (MCSM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDIV-B.TO показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у MCSM.TO с доходностью 9.21%.

IDIV-B.TO

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
9.38%
С начала года
14.72%
1 год
22.50%
3 года*
19.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

MCSM.TO

1 день
0.19%
1 месяц
-4.51%
6 месяцев
1.40%
С начала года
9.21%
1 год
30.60%
3 года*
16.43%
5 лет*
11.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDIV-B.TO и MCSM.TO

2026 (YTD)2025202420232022
IDIV-B.TO
Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units		14.72%30.89%11.95%12.28%7.59%
MCSM.TO
Manulife Multifactor Canadian SMID Cap Index ETF		9.21%39.56%4.39%6.83%8.69%

Correlation

The correlation between IDIV-B.TO and MCSM.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.19

The correlation between IDIV-B.TO and MCSM.TO shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units

Manulife Multifactor Canadian SMID Cap Index ETF

Часто сравнивают с IDIV-B.TO:
IDIV-B.TO с FCID.TOIDIV-B.TO с FCCD.TOIDIV-B.TO с CDIV.TOIDIV-B.TO с XDU.TOIDIV-B.TO с CWIN.TOIDIV-B.TO с ZDIV.TOIDIV-B.TO с TBNK.TO
Часто сравнивают с MCSM.TO:
MCSM.TO с MCLC.TOMCSM.TO с MINT.TOMCSM.TO с MULC.TOMCSM.TO с MUMC.TOMCSM.TO с MUSC.TOMCSM.TO с CDIV.TOMCSM.TO с CFOU.TO

Доходность на риск

IDIV-B.TO vs. MCSM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDIV-B.TO
Ранг доходности на риск IDIV-B.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIV-B.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIV-B.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIV-B.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIV-B.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIV-B.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MCSM.TO
Ранг доходности на риск MCSM.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSM.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSM.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSM.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSM.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSM.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDIV-B.TO c MCSM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO) и Manulife Multifactor Canadian SMID Cap Index ETF (MCSM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDIV-B.TOMCSM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.20

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.60

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.12

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

4.92

+3.77

IDIV-B.TO vs. MCSM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDIV-B.TO на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCSM.TO равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIV-B.TO и MCSM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDIV-B.TO и MCSM.TO

Максимальная просадка IDIV-B.TO за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки MCSM.TO в -42.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIV-B.TO и MCSM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDIV-B.TOMCSM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.62%

-42.80%

+29.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-14.54%

+4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.62%

-22.65%

+9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-10.13%

+8.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-6.53%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

6.23%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IDIV-B.TO и MCSM.TO

Текущая волатильность для Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO) составляет 3.38%, в то время как у Manulife Multifactor Canadian SMID Cap Index ETF (MCSM.TO) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что IDIV-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCSM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDIV-B.TOMCSM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.87%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

17.19%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

25.71%

-9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

50.03%

-35.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

49.70%

-35.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDIV-B.TO и MCSM.TO

Дивидендная доходность IDIV-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности MCSM.TO в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IDIV-B.TO
Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units		2.95%3.12%3.52%1.73%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCSM.TO
Manulife Multifactor Canadian SMID Cap Index ETF		1.82%1.63%1.82%2.15%2.05%1.23%1.05%1.41%1.43%

Часто задаваемые вопросы

IDIV-B.TO and MCSM.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDIV-B.TO is categorized as Dividend, while MCSM.TO is Canada Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDIV-B.TO и MCSM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор