Сравнение IDIV-B.TO с BLOV.TO
IDIV-B.TO (Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units) and BLOV.TO (Brompton North American Low Volatility Dividend ETF) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, IDIV-B.TO returned 19.50%/yr vs 12.63%/yr for BLOV.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDIV-B.TO и BLOV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDIV-B.TO показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у BLOV.TO с доходностью 13.00%.
IDIV-B.TO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 9.38%
- С начала года
- 14.72%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOV.TO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- 11.25%
- С начала года
- 13.00%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDIV-B.TO и BLOV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDIV-B.TO Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units | 14.72% | 30.89% | 11.95% | 12.28% | 7.59% |
BLOV.TO Brompton North American Low Volatility Dividend ETF | 13.00% | 14.08% | 11.35% | -1.53% | 0.51% |
Correlation
The correlation between IDIV-B.TO and BLOV.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDIV-B.TO vs. BLOV.TO — Ранг доходности на риск
IDIV-B.TO
BLOV.TO
Сравнение IDIV-B.TO c BLOV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO) и Brompton North American Low Volatility Dividend ETF (BLOV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDIV-B.TO | BLOV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.44 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 3.78 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 12.62 | -3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDIV-B.TO и BLOV.TO
Максимальная просадка IDIV-B.TO за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки BLOV.TO в -46.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIV-B.TO и BLOV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDIV-B.TO | BLOV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -46.98% | +33.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.03% | -5.23% | -4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.62% | -41.86% | +28.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -1.76% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -4.47% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.56% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDIV-B.TO и BLOV.TO
Текущая волатильность для Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO) составляет 3.38%, в то время как у Brompton North American Low Volatility Dividend ETF (BLOV.TO) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что IDIV-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDIV-B.TO | BLOV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 4.67% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 7.78% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 9.16% | +7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 33.18% | -18.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 30.15% | -15.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDIV-B.TO и BLOV.TO
Дивидендная доходность IDIV-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности BLOV.TO в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOV.TO Brompton North American Low Volatility Dividend ETF | 3.72% | 4.13% | 4.51% | 4.80% | 4.25% | 3.19% | 2.45% |
IDIV-B.TO Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units | 2.95% | 3.12% | 3.52% | 1.73% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDIV-B.TO and BLOV.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Manulife and Brompton.
Подберите оптимальное распределение для IDIV-B.TO и BLOV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор